PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQH с SMCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQH с SMCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

QQH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 100 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QQH и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQH и SMCI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		-9.15%15.66%33.64%48.05%-39.60%37.52%41.71%15.13%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-23.10%-3.97%7.23%246.24%86.80%38.82%31.81%26.42%

Доходность по периодам

С начала года, QQH показывает доходность -9.15%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -23.10%.

QQH

1 день
0.65%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-9.15%
6 месяцев
-8.25%
1 год
19.48%
3 года*
21.60%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

SMCI

1 день
-1.14%
1 месяц
-29.28%
С начала года
-23.10%
6 месяцев
-57.03%
1 год
-35.78%
3 года*
28.31%
5 лет*
41.56%
10 лет*
20.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 100 Index ETF

Super Micro Computer, Inc.

Часто сравнивают с QQH:
QQH с QQQQQH с LGHQQH с QQQMQQH с QBIGQQH с USDQQH с NVDAQQH с IETC
Часто сравнивают с SMCI:
SMCI с DELLSMCI с HPESMCI с APLDSMCI с ANETSMCI с SMCYSMCI с ARMSMCI с SPY

Доходность на риск

QQH vs. SMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQH
Ранг доходности на риск QQH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQH c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQHSMCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

-0.45

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

-0.20

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.97

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.52

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

-1.03

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQH vs. SMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQH на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQH и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQHSMCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

-0.45

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.30

+0.40

Корреляция

Корреляция между QQH и SMCI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQH и SMCI

Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.23%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQH и SMCI

Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и SMCI.

Загрузка...

Показатели просадок

QQHSMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-84.84%

+42.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-66.18%

+50.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.87%

-84.84%

+42.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-81.05%

+66.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-31.56%

+18.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

33.24%

-27.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QQH и SMCI

Текущая волатильность для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) составляет 6.41%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 45.01%. Это указывает на то, что QQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQHSMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

45.01%

-38.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

62.35%

-45.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

79.49%

-57.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

83.60%

-61.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

69.68%

-44.82%