PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQH с SMCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQH с SMCI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQH (HCM Defender 100 Index ETF) is Technology Equities fund tracking the HCM Defender 100 Index, while SMCI (Super Micro Computer, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, QQH returned 11.53%/yr vs 48.53%/yr for SMCI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQH и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQH показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -15.68%.

QQH

1 день
-1.80%
1 месяц
-2.89%
6 месяцев
6.37%
С начала года
7.22%
1 год
21.37%
3 года*
19.18%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

SMCI

1 день
-8.22%
1 месяц
-15.54%
6 месяцев
-16.11%
С начала года
-15.68%
1 год
-53.63%
3 года*
-6.51%
5 лет*
48.53%
10 лет*
25.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQH и SMCI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		7.22%15.66%33.64%48.05%-39.60%37.52%41.71%15.09%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-15.68%-3.97%7.23%246.24%86.80%38.82%31.81%26.42%

Correlation

The correlation between QQH and SMCI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г.

0.47

The correlation between QQH and SMCI has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 100 Index ETF

Super Micro Computer, Inc.

Часто сравнивают с QQH:
QQH с QQQQQH с LGHQQH с QQQMQQH с QBIGQQH с IETCQQH с NVDAQQH с USD
Часто сравнивают с SMCI:
SMCI с DELLSMCI с HPESMCI с APLDSMCI с ANETSMCI с SMCYSMCI с ARMSMCI с SPY

Доходность на риск

QQH vs. SMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQH
Ранг доходности на риск QQH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQH c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQHSMCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.62

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
-0.57

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.92

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.81

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

-1.27

+4.67

QQH vs. SMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQH на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQH и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQH и SMCI

Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и SMCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQHSMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-84.84%

+42.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-66.18%

+50.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.84%

-84.84%

+60.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.87%

-84.84%

+42.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-79.23%

+72.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-32.18%

+19.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

42.25%

-35.95%

Волатильность

Сравнение волатильности QQH и SMCI

Текущая волатильность для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) составляет 9.24%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 26.67%. Это указывает на то, что QQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQHSMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

26.67%

-17.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.78%

79.60%

-60.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.80%

86.99%

-63.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

87.35%

-65.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.02%

71.61%

-46.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQH и SMCI

Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.20%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQH and SMCI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCI has higher volatility (26.67%) compared to QQH (9.24%). In terms of maximum drawdown, QQH dropped -41.87% vs SMCI's -84.84%.

QQH currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQH и SMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор