PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQH с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQH с SMCI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

QQH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 100 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQH или SMCI.

Корреляция

Корреляция между QQH и SMCI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QQH и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQH:

0.19

SMCI:

-0.53

Коэф-т Сортино

QQH:

0.40

SMCI:

-0.40

Коэф-т Омега

QQH:

1.05

SMCI:

0.95

Коэф-т Кальмара

QQH:

0.18

SMCI:

-0.72

Коэф-т Мартина

QQH:

0.43

SMCI:

-1.16

Индекс Язвы

QQH:

10.35%

SMCI:

52.63%

Дневная вол-ть

QQH:

23.32%

SMCI:

112.80%

Макс. просадка

QQH:

-41.87%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

QQH:

-20.82%

SMCI:

-73.07%

Доходность по периодам

С начала года, QQH показывает доходность -15.08%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 4.95%.

QQH

С начала года

-15.08%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

-14.94%

1 год

4.05%

5 лет

16.16%

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

4.95%

1 месяц

-5.02%

6 месяцев

30.46%

1 год

-59.94%

5 лет

65.91%

10 лет

25.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQH и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQH
Ранг риск-скорректированной доходности QQH, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQH c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQH на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQH и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQH и SMCI

Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.28%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQH и SMCI

Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QQH и SMCI

Текущая волатильность для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) составляет 5.02%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что QQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...