PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQH с FNGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQH с FNGS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).

QQH и FNGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 100 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. FNGS - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQH или FNGS.

Корреляция

Корреляция между QQH и FNGS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQH и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQH:

0.19

FNGS:

0.80

Коэф-т Сортино

QQH:

0.40

FNGS:

1.22

Коэф-т Омега

QQH:

1.05

FNGS:

1.16

Коэф-т Кальмара

QQH:

0.18

FNGS:

0.91

Коэф-т Мартина

QQH:

0.43

FNGS:

2.64

Индекс Язвы

QQH:

10.35%

FNGS:

9.20%

Дневная вол-ть

QQH:

23.32%

FNGS:

32.13%

Макс. просадка

QQH:

-41.87%

FNGS:

-48.98%

Текущая просадка

QQH:

-20.82%

FNGS:

-10.48%

Доходность по периодам

С начала года, QQH показывает доходность -15.08%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью -4.29%.

QQH

С начала года

-15.08%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

-14.94%

1 год

4.05%

5 лет

16.16%

10 лет

N/A

FNGS

С начала года

-4.29%

1 месяц

12.11%

6 месяцев

2.01%

1 год

24.86%

5 лет

27.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQH и FNGS

QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

QQH
HCM Defender 100 Index ETF
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQH и FNGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQH
Ранг риск-скорректированной доходности QQH, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQH c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQH на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQH и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQH и FNGS

Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.28%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQH и FNGS

Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и FNGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QQH и FNGS

Текущая волатильность для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) составляет 5.02%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 10.27%. Это указывает на то, что QQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...