PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQH с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQH с FNGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQH (HCM Defender 100 Index ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - QQH is a Technology Equities fund tracking the HCM Defender 100 Index, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQH returned 14.91%/yr vs 21.41%/yr for FNGS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QQH charges 1.14%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности QQH и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQH показывает доходность 13.91%, а FNGS немного ниже – 13.45%.

QQH

1 день
-0.75%
1 месяц
11.40%
С начала года
13.91%
6 месяцев
11.71%
1 год
38.58%
3 года*
25.69%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—

FNGS

1 день
-2.42%
1 месяц
7.85%
С начала года
13.45%
6 месяцев
8.38%
1 год
26.37%
3 года*
33.92%
5 лет*
21.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQH и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		13.91%15.66%33.64%48.05%-39.60%37.52%41.71%6.98%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		13.45%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.91%

Correlation

The correlation between QQH and FNGS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2019 г.

0.86

The correlation between QQH and FNGS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQH и FNGS

Секторы
QQH
FNGS

Технологии

56.6%
59.9%

Коммуникационные услуги

14.9%
28.8%

Потребительский циклический сектор

13.6%
11.3%

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Здравоохранение

3.5%

-

Промышленность

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
10.0%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

QQH
56.6%
FNGS
59.9%

Коммуникационные услуги

QQH
14.9%
FNGS
28.8%

Потребительский циклический сектор

QQH
13.6%
FNGS
11.3%

Потребительский защитный сектор

QQH
6.3%
FNGS

-

Здравоохранение

QQH
3.5%
FNGS

-

Промышленность

QQH
2.2%
FNGS

-

Коммунальные услуги

QQH
1.2%
FNGS

-

Сырьевые материалы

QQH
1.0%
FNGS

-

Энергетика

QQH
0.5%
FNGS

-

Финансовые услуги

QQH
0.2%
FNGS
10.0%

Недвижимость

QQH
0.0%
FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 100 Index ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с QQH:
QQH с QQQQQH с LGHQQH с QQQMQQH с QBIGQQH с NVDAQQH с IETCQQH с USD
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

QQH vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQH
Ранг доходности на риск QQH: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQH c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQHFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.28

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.81

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.16

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

3.33

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQH vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQH на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQH и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQHFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.28

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.04

-0.19

Просадки

Сравнение просадок QQH и FNGS

Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQHFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-48.98%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-22.93%

+6.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.84%

-26.77%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.87%

-48.98%

+7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-3.99%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-10.86%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

7.93%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QQH и FNGS

HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеют волатильность 6.07% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQHFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.36%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

15.88%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

20.64%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

29.97%

-8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

31.13%

-6.41%

Сравнение комиссий QQH и FNGS

QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQH и FNGS

Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.19%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%

Часто задаваемые вопросы

QQH and FNGS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (6.36%) compared to QQH (6.07%). In terms of maximum drawdown, QQH dropped -41.87% vs FNGS's -48.98%.

On 5-year performance, FNGS leads with 21.41% vs 14.91% for QQH. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QQH has been the lower-risk option at 6.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 21.41% return vs 14.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.

QQH has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for FNGS.

QQH is categorized as Technology Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. QQH tracks HCM Defender 100 Index, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. They also come from different issuers: Howard Capital Management and BMO. Their fees differ too: 1.14% for QQH and 0.58% for FNGS.

QQH currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQH и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор