PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQH с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQH с FNGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).

QQH и FNGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 100 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQH и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQH и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		-9.15%15.66%33.64%48.05%-39.60%37.52%41.71%6.98%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		-10.61%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.91%

Доходность по периодам

С начала года, QQH показывает доходность -9.15%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью -10.61%.

QQH

1 день
0.65%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-9.15%
6 месяцев
-8.25%
1 год
19.48%
3 года*
21.60%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

FNGS

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-10.61%
6 месяцев
-12.74%
1 год
20.77%
3 года*
31.31%
5 лет*
16.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 100 Index ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с QQH:
QQH с QQQQQH с LGHQQH с QQQMQQH с QBIGQQH с USDQQH с NVDAQQH с IETC
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Сравнение комиссий QQH и FNGS

QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

QQH
HCM Defender 100 Index ETF
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN

Доходность на риск

QQH vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQH
Ранг доходности на риск QQH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQH c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQHFNGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.77

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.96

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

2.94

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQH vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQH на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGS равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQH и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQHFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.77

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.91

-0.21

Корреляция

Корреляция между QQH и FNGS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQH и FNGS

Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.23%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQH и FNGS

Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и FNGS.

Загрузка...

Показатели просадок

QQHFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-48.98%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-22.93%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.87%

-48.98%

+7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-17.66%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-11.02%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

7.52%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QQH и FNGS

Текущая волатильность для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) составляет 6.41%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что QQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQHFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

8.61%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

15.82%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

27.04%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

29.98%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

31.34%

-6.48%