Сравнение QQH с FNGS
QQH (HCM Defender 100 Index ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - QQH is a Technology Equities fund tracking the HCM Defender 100 Index, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQH returned 12.03%/yr vs 17.70%/yr for FNGS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QQH charges 1.14%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.
Доходность
Сравнение доходности QQH и FNGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQH показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 4.28%.
QQH
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- —
FNGS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 30.15%
- 5 лет*
- 17.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQH и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 6.29% | 15.66% | 33.64% | 48.05% | -39.60% | 37.52% | 41.71% | 7.03% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 4.28% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 101.99% | 10.10% |
Correlation
The correlation between QQH and FNGS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between QQH and FNGS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQH vs. FNGS — Ранг доходности на риск
QQH
FNGS
Сравнение QQH c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQH | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.57 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 1.58 | +2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQH и FNGS
Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и FNGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQH | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -48.98% | +7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -22.93% | +6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | -26.77% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.87% | -48.98% | +7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -11.75% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -10.84% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 8.21% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQH и FNGS
HCM Defender 100 Index ETF (QQH) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что QQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQH | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 10.48% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.73% | 18.00% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 22.60% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 30.25% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.99% | 31.22% | -6.23% |
Сравнение комиссий QQH и FNGS
QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQH и FNGS
Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 0.20% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
QQH and FNGS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQH has higher volatility (11.60%) compared to FNGS (10.48%). In terms of maximum drawdown, QQH dropped -41.87% vs FNGS's -48.98%.
On 5-year performance, FNGS leads with 17.70% vs 12.03% for QQH. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 10.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 17.70% return vs 12.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.
QQH has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for FNGS.
QQH is categorized as Technology Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. QQH tracks HCM Defender 100 Index, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. They also come from different issuers: Howard Capital Management and BMO. Their fees differ too: 1.14% for QQH and 0.58% for FNGS.
QQH currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQH и FNGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор