Сравнение QQH с QTEC
QQH (HCM Defender 100 Index ETF) and QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) are both exchange-traded funds - QQH is a Technology Equities fund tracking the HCM Defender 100 Index, while QTEC is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQH returned 12.03%/yr vs 15.73%/yr for QTEC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QQH charges 1.14%/yr vs 0.57%/yr for QTEC.
Доходность
Сравнение доходности QQH и QTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQH показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у QTEC с доходностью 40.25%.
QQH
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- —
QTEC
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 40.25%
- 6 месяцев
- 37.40%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 31.63%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 23.50%
Сравнение доходности по годам QQH и QTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 6.29% | 15.66% | 33.64% | 48.05% | -39.60% | 37.52% | 41.71% | 15.09% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 40.25% | 22.28% | 7.32% | 67.02% | -39.83% | 26.89% | 38.76% | 16.15% |
Correlation
The correlation between QQH and QTEC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between QQH and QTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQH vs. QTEC — Ранг доходности на риск
QQH
QTEC
Сравнение QQH c QTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQH | QTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.35 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 10.49 | -6.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQH и QTEC
Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки QTEC в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и QTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQH | QTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -58.86% | +16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -16.03% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | -29.00% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.87% | -45.54% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -3.83% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -9.87% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 5.10% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQH и QTEC
Текущая волатильность для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) составляет 11.60%, в то время как у First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что QQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQH | QTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 14.21% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.73% | 21.98% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 26.11% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 29.73% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.99% | 27.75% | -2.76% |
Сравнение комиссий QQH и QTEC
QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии QTEC в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQH и QTEC
Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что больше доходности QTEC в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 0.20% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 0.14% | 0.15% | 0.02% | 0.44% | 0.68% | 0.91% | 0.80% | 1.29% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
QQH and QTEC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTEC has higher volatility (14.21%) compared to QQH (11.60%). In terms of maximum drawdown, QQH dropped -41.87% vs QTEC's -58.86%.
On 5-year performance, QTEC leads with 15.73% vs 12.03% for QQH. On fees, QTEC is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQH has been the lower-risk option at 11.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTEC has performed better with a 15.73% return vs 12.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTEC is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.
QQH has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.01% for QTEC.
QQH is categorized as Technology Equities, while QTEC is Nasdaq-100. QQH tracks HCM Defender 100 Index, while QTEC tracks NASDAQ-100 Technology Sector Index. They also come from different issuers: Howard Capital Management and First Trust. Their fees differ too: 1.14% for QQH and 0.57% for QTEC.
QTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQH и QTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор