PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMNNX с QAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMNNX с QAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).

QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMNNX и QAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-11.94%5.56%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		2.21%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.16%5.73%8.68%-3.32%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, QMNNX показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции QMNNX превзошли акции QAI по среднегодовой доходности: 6.07% против 3.34% соответственно.

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%

QAI

1 день
0.38%
1 месяц
-1.58%
С начала года
2.21%
6 месяцев
3.27%
1 год
10.68%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund N

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B
Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с VOOQAI с CLSEQAI с DFND

Сравнение комиссий QMNNX и QAI

QMNNX берет комиссию в 5.28%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Доходность на риск

QMNNX vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNNX c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMNNXQAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.42

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.00

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.03

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

9.34

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMNNX vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QAI равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMNNXQAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.42

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.94

0.54

+1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.55

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.52

+0.36

Корреляция

Корреляция между QMNNX и QAI составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNNX и QAI

Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности QAI в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.47%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и QAI

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -39.22%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и QAI.

Загрузка...

Показатели просадок

QMNNXQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.22%

-14.95%

-24.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-5.43%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-14.32%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-14.95%

-24.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-2.14%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-2.60%

-8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.18%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и QAI

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) составляет 1.36%, в то время как у IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMNNXQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

2.69%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

4.96%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

7.56%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

6.51%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.23%

6.12%

+2.11%