PortfoliosLab logo
Сравнение QMNNX с QAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QMNNX и QAI составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.48%
23.52%
QMNNX
QAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QMNNX:

3.17

QAI:

0.57

Коэф-т Сортино

QMNNX:

4.39

QAI:

0.83

Коэф-т Омега

QMNNX:

1.62

QAI:

1.12

Коэф-т Кальмара

QMNNX:

4.60

QAI:

0.54

Коэф-т Мартина

QMNNX:

16.88

QAI:

2.36

Индекс Язвы

QMNNX:

1.22%

QAI:

1.77%

Дневная вол-ть

QMNNX:

6.49%

QAI:

7.36%

Макс. просадка

QMNNX:

-50.11%

QAI:

-14.95%

Текущая просадка

QMNNX:

0.00%

QAI:

-3.47%

Доходность по периодам

С начала года, QMNNX показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции QMNNX превзошли акции QAI по среднегодовой доходности: 4.76% против 1.87% соответственно.


QMNNX

С начала года

10.83%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

18.29%

1 год

20.40%

5 лет

12.04%

10 лет

4.76%

QAI

С начала года

-0.83%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

-0.59%

1 год

3.79%

5 лет

3.44%

10 лет

1.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QMNNX и QAI

QMNNX берет комиссию в 5.28%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.


График комиссии QMNNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QMNNX: 5.28%
График комиссии QAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QAI: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QMNNX и QAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QMNNX
Ранг риск-скорректированной доходности QMNNX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

QAI
Ранг риск-скорректированной доходности QAI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QAI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QMNNX c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QMNNX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
QMNNX: 3.17
QAI: 0.57
Коэффициент Сортино QMNNX, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QMNNX: 4.39
QAI: 0.83
Коэффициент Омега QMNNX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
QMNNX: 1.62
QAI: 1.12
Коэффициент Кальмара QMNNX, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
QMNNX: 4.60
QAI: 0.54
Коэффициент Мартина QMNNX, с текущим значением в 16.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
QMNNX: 16.88
QAI: 2.36

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа QAI равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.17
0.57
QMNNX
QAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNNX и QAI

Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности QAI в 2.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
5.47%6.07%21.59%5.78%0.00%0.00%0.00%0.49%3.37%1.18%2.40%5.79%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
2.24%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%1.34%

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и QAI

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и QAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-3.47%
QMNNX
QAI

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и QAI

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) составляет 2.87%, в то время как у IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.87%
5.24%
QMNNX
QAI