Хотите диверсифицировать портфель помимо QMHIX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем QMHIX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для QMHIX
25 фондов имеют низкую корреляцию с QMHIX (менее 0.3), из них 6 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) (Short-Term Bond), корреляция за 1 год — -0.36, почти не изменилась с -0.32 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| River Canyon Total Return Bond Fund | -0.36 | -0.28 | -0.32 | 73 | Short-Term Bond | QMHIX vs RCTIX | |
| JPMorgan Income Fund Class I | -0.27 | -0.24 | -0.38 | 70 | Multisector Bonds, Investment Grade Bonds, High Yield Bonds, Actively Managed | QMHIX vs JMSIX | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6 | -0.25 | -0.16 | -0.32 | 75 | Short-Term Bond | QMHIX vs LDLVX | |
| Intrepid Income Fund | -0.05 | -0.12 | -0.15 | 96 | Multisector Bonds, High Yield Bonds, Actively Managed | QMHIX vs ICMUX | |
| Longboard Fund | -0.03 | 0.00 | -0.08 | 60 | Long-Short | QMHIX vs LONGX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с QMHIX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.20, почти не изменилась с -0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | -0.20 | -0.11 | -0.12 | 66 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит QMHIX
Добавьте QMHIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с QMHIX