PortfoliosLab logo
Сравнение QLV с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QLV и COWZ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QLV и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.52%
99.13%
QLV
COWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLV:

0.81

COWZ:

-0.26

Коэф-т Сортино

QLV:

1.19

COWZ:

-0.24

Коэф-т Омега

QLV:

1.18

COWZ:

0.97

Коэф-т Кальмара

QLV:

0.91

COWZ:

-0.22

Коэф-т Мартина

QLV:

4.26

COWZ:

-0.80

Индекс Язвы

QLV:

2.57%

COWZ:

6.16%

Дневная вол-ть

QLV:

13.58%

COWZ:

19.03%

Макс. просадка

QLV:

-33.71%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

QLV:

-5.53%

COWZ:

-15.03%

Доходность по периодам

С начала года, QLV показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью -8.08%.


QLV

С начала года

-1.67%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

-3.54%

1 год

10.04%

5 лет

13.27%

10 лет

N/A

COWZ

С начала года

-8.08%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-9.12%

1 год

-5.26%

5 лет

19.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QLV и COWZ

QLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.


График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COWZ: 0.49%
График комиссии QLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QLV: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLV и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QLV
Ранг риск-скорректированной доходности QLV, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLV c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QLV, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QLV: 0.81
COWZ: -0.26
Коэффициент Сортино QLV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QLV: 1.19
COWZ: -0.24
Коэффициент Омега QLV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QLV: 1.18
COWZ: 0.97
Коэффициент Кальмара QLV, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QLV: 0.91
COWZ: -0.22
Коэффициент Мартина QLV, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QLV: 4.26
COWZ: -0.80

Показатель коэффициента Шарпа QLV на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLV и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
-0.26
QLV
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLV и COWZ

Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности COWZ в 1.96%


TTM202420232022202120202019201820172016
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
1.78%1.66%1.60%1.74%0.97%1.24%0.58%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.96%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%

Просадки

Сравнение просадок QLV и COWZ

Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.53%
-15.03%
QLV
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности QLV и COWZ

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 10.19%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.19%
13.14%
QLV
COWZ