PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLV с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLV с COWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - QLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Quality Low Volatility Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLV returned 10.73%/yr vs 10.57%/yr for COWZ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLV charges 0.22%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности QLV и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLV показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.18%.

QLV

1 день
-0.51%
1 месяц
2.14%
С начала года
5.48%
6 месяцев
5.38%
1 год
14.06%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLV и COWZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		5.48%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%6.24%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%7.01%

Correlation

The correlation between QLV and COWZ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.70

The correlation between QLV and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLV и COWZ

Секторы
QLV
COWZ

Технологии

28.6%
16.0%

Здравоохранение

12.7%
21.8%

Финансовые услуги

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

8.5%
10.9%

Коммуникационные услуги

8.4%
10.4%

Потребительский циклический сектор

6.8%
11.7%

Коммунальные услуги

6.5%

-

Промышленность

6.3%
8.4%

Энергетика

5.8%
16.9%

Сырьевые материалы

2.4%
3.7%

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

QLV
28.6%
COWZ
16.0%

Здравоохранение

QLV
12.7%
COWZ
21.8%

Финансовые услуги

QLV
12.3%
COWZ

-

Потребительский защитный сектор

QLV
8.5%
COWZ
10.9%

Коммуникационные услуги

QLV
8.4%
COWZ
10.4%

Потребительский циклический сектор

QLV
6.8%
COWZ
11.7%

Коммунальные услуги

QLV
6.5%
COWZ

-

Промышленность

QLV
6.3%
COWZ
8.4%

Энергетика

QLV
5.8%
COWZ
16.9%

Сырьевые материалы

QLV
2.4%
COWZ
3.7%

Недвижимость

QLV
1.7%
COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с QLV:
QLV с USMVQLV с XRLVQLV с IUSQLV с VOOQLV с PBJQLV с VMVFXQLV с MGV
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

QLV vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLV c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.02

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.98

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

4.46

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

12.19

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLV vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLV на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLV и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.02

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.60

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.65

+0.04

Просадки

Сравнение просадок QLV и COWZ

Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-38.63%

+4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-5.00%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-22.00%

+9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-22.00%

+4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.91%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-4.81%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.83%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QLV и COWZ

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 1.61%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

2.56%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.34%

7.12%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

11.13%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

17.63%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

19.93%

-3.36%

Сравнение комиссий QLV и COWZ

QLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLV и COWZ

Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности COWZ в 1.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.52%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLV and COWZ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (2.56%) compared to QLV (1.61%). In terms of maximum drawdown, QLV dropped -33.71% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, QLV leads with 10.73% vs 10.57% for COWZ. On fees, QLV is cheaper at 0.22% per year. On volatility, QLV has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLV has performed better with a 10.73% return vs 10.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.52% for QLV.

QLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while COWZ is Mid Cap Value Equities. QLV tracks Northern Trust Quality Low Volatility Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.22% for QLV and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLV и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор