Сравнение QLV с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
QLV и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности QLV и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLV и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 0.29% | 12.28% | 18.08% | 13.71% | -9.97% | 26.08% | 9.63% | 6.24% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, QLV показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
QLV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLV и JPST
QLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QLV vs. JPST — Ранг доходности на риск
QLV
JPST
Сравнение QLV c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLV | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 7.23 | -6.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 13.86 | -12.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.40 | -2.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 14.88 | -13.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 94.20 | -88.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLV | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 7.23 | -6.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 6.16 | -5.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 3.16 | -2.51 |
Корреляция
Корреляция между QLV и JPST составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLV и JPST
Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.60% | 1.60% | 1.66% | 1.60% | 1.74% | 0.96% | 1.24% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок QLV и JPST
Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLV | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -3.28% | -30.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -0.30% | -9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -0.79% | -17.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | 0.00% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -0.08% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 0.05% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLV и JPST
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что QLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLV | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 0.22% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 0.35% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 0.61% | +12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 0.57% | +12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 0.94% | +15.80% |