Сравнение QLV с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
QLV и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLV или JPST.
Доходность
Сравнение доходности QLV и JPST
Доходность по периодам
С начала года, QLV показывает доходность 19.15%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 5.02%.
QLV
19.15%
-2.06%
8.63%
24.70%
11.71%
N/A
JPST
5.02%
0.25%
2.87%
6.07%
2.76%
N/A
Основные характеристики
| QLV | JPST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 11.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 28.45 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 6.36 |
| Коэф-т Кальмара | 5.22 | 61.09 |
| Коэф-т Мартина | 18.53 | 354.37 |
| Индекс Язвы | 1.33% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 8.89% | 0.53% |
| Макс. просадка | -33.71% | -3.28% |
| Текущая просадка | -2.23% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLV и JPST
QLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между QLV и JPST составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLV c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLV и JPST
Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности JPST в 5.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.60% | 1.60% | 1.74% | 0.97% | 1.24% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.26% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок QLV и JPST
Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLV и JPST
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что QLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.