PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QGRW с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRW с VB

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).

QGRW и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QGRW или VB.

Корреляция

Корреляция между QGRW и VB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QGRW:

0.63

VB:

0.21

Коэф-т Сортино

QGRW:

1.07

VB:

0.48

Коэф-т Омега

QGRW:

1.15

VB:

1.06

Коэф-т Кальмара

QGRW:

0.73

VB:

0.20

Коэф-т Мартина

QGRW:

2.35

VB:

0.61

Индекс Язвы

QGRW:

7.55%

VB:

8.22%

Дневная вол-ть

QGRW:

27.26%

VB:

22.71%

Макс. просадка

QGRW:

-24.40%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

QGRW:

-4.28%

VB:

-10.12%

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у VB с доходностью -2.52%.

QGRW

С начала года

-0.06%

1 месяц

18.28%

6 месяцев

2.07%

1 год

16.99%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VB

С начала года

-2.52%

1 месяц

12.69%

6 месяцев

-5.39%

1 год

4.81%

3 года

9.69%

5 лет

12.89%

10 лет

8.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Сравнение комиссий QGRW и VB

QGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
VB
Vanguard Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QGRW и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг риск-скорректированной доходности QGRW, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QGRW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QGRW c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа VB равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и VB

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности VB в 1.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.14%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.45%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок QGRW и VB

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и VB

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...