PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QGRW с VB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QGRW и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRW и VB


2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
-7.80%19.20%34.85%56.05%-3.30%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
2.50%8.87%14.17%18.22%-0.91%

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 2.50%.


QGRW

1 день
1.24%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.06%
1 год
22.02%
3 года*
24.11%
5 лет*
10 лет*

VB

1 день
0.57%
1 месяц
-5.14%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.07%
1 год
20.05%
3 года*
13.25%
5 лет*
5.47%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Сравнение комиссий QGRW и VB

QGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.


Доходность на риск

QGRW vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5555
Ранг коэф-та Мартина

VB
Ранг доходности на риск VB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QGRWVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.92

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.43

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

6.12

-0.46

QGRW vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QGRWVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.92

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.42

+0.90

Корреляция

Корреляция между QGRW и VB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и VB

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VB в 1.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
0.09%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.33%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок QGRW и VB

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и VB.


Загрузка...

Показатели просадок


QGRWVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-59.56%

+35.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-14.29%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-5.55%

-5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-8.49%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.34%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и VB

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QGRWVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

6.72%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

12.62%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

21.87%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

20.77%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

21.40%

-0.17%