PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QGRW с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRW с VB

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).

QGRW и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QGRW или VB.

Корреляция

Корреляция между QGRW и VB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QGRW и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.69%
20.80%
QGRW
VB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QGRW:

0.47

VB:

0.06

Коэф-т Сортино

QGRW:

0.83

VB:

0.24

Коэф-т Омега

QGRW:

1.11

VB:

1.03

Коэф-т Кальмара

QGRW:

0.52

VB:

0.05

Коэф-т Мартина

QGRW:

1.73

VB:

0.17

Индекс Язвы

QGRW:

7.30%

VB:

7.68%

Дневная вол-ть

QGRW:

27.03%

VB:

22.43%

Макс. просадка

QGRW:

-24.40%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

QGRW:

-12.60%

VB:

-16.72%

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность -8.75%, что значительно выше, чем у VB с доходностью -9.68%.

QGRW

С начала года

-8.75%

1 месяц

2.39%

6 месяцев

-4.21%

1 год

14.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VB

С начала года

-9.68%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

-8.88%

1 год

2.59%

5 лет

12.81%

10 лет

7.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QGRW и VB

QGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
График комиссии QGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QGRW: 0.28%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VB: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QGRW и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг риск-скорректированной доходности QGRW, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QGRW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QGRW c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QGRW, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QGRW: 0.47
VB: 0.06
Коэффициент Сортино QGRW, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QGRW: 0.83
VB: 0.24
Коэффициент Омега QGRW, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QGRW: 1.11
VB: 1.03
Коэффициент Кальмара QGRW, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QGRW: 0.52
VB: 0.05
Коэффициент Мартина QGRW, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QGRW: 1.73
VB: 0.17

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа VB равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.06
QGRW
VB

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и VB

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности VB в 1.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.16%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.56%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок QGRW и VB

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.60%
-16.72%
QGRW
VB

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и VB

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 14.79%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.33%
14.79%
QGRW
VB