PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRW с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 29.10%/yr vs 17.05%/yr for VB. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 14.16%.

QGRW

1 день
-1.04%
1 месяц
9.03%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.57%
1 год
35.66%
3 года*
29.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRW и VB

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-0.91%

Correlation

The correlation between QGRW and VB is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.66

The correlation between QGRW and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRW и VB

Секторы
QGRW
VB

Технологии

52.1%
17.2%

Коммуникационные услуги

17.8%
3.1%

Потребительский циклический сектор

12.4%
11.3%

Промышленность

8.0%
20.8%

Здравоохранение

4.3%
11.1%

Финансовые услуги

4.1%
12.6%

Энергетика

0.6%
4.7%

Потребительский защитный сектор

0.5%
3.4%

Коммунальные услуги

0.4%
3.3%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Недвижимость

-

7.6%

Технологии

QGRW
52.1%
VB
17.2%

Коммуникационные услуги

QGRW
17.8%
VB
3.1%

Потребительский циклический сектор

QGRW
12.4%
VB
11.3%

Промышленность

QGRW
8.0%
VB
20.8%

Здравоохранение

QGRW
4.3%
VB
11.1%

Финансовые услуги

QGRW
4.1%
VB
12.6%

Энергетика

QGRW
0.6%
VB
4.7%

Потребительский защитный сектор

QGRW
0.5%
VB
3.4%

Коммунальные услуги

QGRW
0.4%
VB
3.3%

Сырьевые материалы

QGRW

-

VB
4.8%

Недвижимость

QGRW

-

VB
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

QGRW vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRWVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.78

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.56

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.22

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

11.87

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRW vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRWVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.78

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.44

+1.22

Просадки

Сравнение просадок QGRW и VB

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-59.56%

+35.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-8.98%

-6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-25.36%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.65%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-8.44%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.43%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и VB

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.42%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

11.72%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

16.28%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

20.74%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

21.42%

-0.34%

Сравнение комиссий QGRW и VB

QGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и VB

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

QGRW and VB have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (4.71%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs VB's -59.56%.

On 3-year performance, QGRW leads with 29.10% vs 17.05% for VB. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VB has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 29.10% return vs 17.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for QGRW.

VB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.07% for QGRW.

QGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while VB is Small Cap Blend Equities. QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while VB tracks CRSP US Small Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.05% for VB.

QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор