Сравнение QGRO с PRWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).
QGRO - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QGRO или PRWAX.
Основные характеристики
| QGRO | PRWAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.17% | 27.85% |
| Дох-ть за 1 год | 46.55% | 30.55% |
| Дох-ть за 3 года | 9.40% | -0.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.10% | 8.13% |
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 4.14 | 2.89 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 3.94 | 1.15 |
| Коэф-т Мартина | 18.42 | 12.61 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 2.43% |
| Дневная вол-ть | 15.10% | 13.69% |
| Макс. просадка | -32.57% | -70.45% |
| Текущая просадка | -0.13% | -4.24% |
Корреляция
Корреляция между QGRO и PRWAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QGRO и PRWAX
С начала года, QGRO показывает доходность 33.17%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью 27.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGRO и PRWAX
QGRO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QGRO c PRWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRO и PRWAX
Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности PRWAX в 0.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRO American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF | 0.29% | 0.41% | 0.46% | 0.31% | 0.22% | 0.38% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 0.16% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.40% | 0.23% | 0.17% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок QGRO и PRWAX
Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.57%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -70.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QGRO и PRWAX
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что QGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.