PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QGRO с PRWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QGRO и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.73%
10.78%
QGRO
PRWAX

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность 33.63%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью 27.35%.


QGRO

С начала года

33.63%

1 месяц

8.75%

6 месяцев

21.15%

1 год

42.20%

5 лет (среднегодовая)

18.94%

10 лет (среднегодовая)

N/A

PRWAX

С начала года

27.35%

1 месяц

2.04%

6 месяцев

11.59%

1 год

26.32%

5 лет (среднегодовая)

7.86%

10 лет (среднегодовая)

5.35%

Основные характеристики


QGROPRWAX
Коэф-т Шарпа2.831.96
Коэф-т Сортино3.792.55
Коэф-т Омега1.491.37
Коэф-т Кальмара4.571.02
Коэф-т Мартина16.7011.05
Индекс Язвы2.55%2.44%
Дневная вол-ть15.07%13.79%
Макс. просадка-32.57%-70.45%
Текущая просадка0.00%-4.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QGRO и PRWAX

QGRO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.


PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
График комиссии PRWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии QGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QGRO и PRWAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QGRO c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QGRO, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.831.96
Коэффициент Сортино QGRO, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.792.55
Коэффициент Омега QGRO, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.37
Коэффициент Кальмара QGRO, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.571.02
Коэффициент Мартина QGRO, с текущим значением в 16.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.7011.05
QGRO
PRWAX

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа PRWAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83
1.96
QGRO
PRWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и PRWAX

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности PRWAX в 0.16%


TTM20232022202120202019201820172016
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF
0.29%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
0.16%0.20%0.00%0.00%0.03%0.40%0.23%0.17%0.05%

Просадки

Сравнение просадок QGRO и PRWAX

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.57%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -70.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-4.61%
QGRO
PRWAX

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и PRWAX

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что QGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.40%
3.96%
QGRO
PRWAX