PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QGRO с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QGROSCHD
Дох-ть с нач. г.30.57%17.07%
Дох-ть за 1 год45.16%29.42%
Дох-ть за 3 года8.47%6.98%
Дох-ть за 5 лет18.83%12.68%
Коэф-т Шарпа2.992.58
Коэф-т Сортино4.033.73
Коэф-т Омега1.521.46
Коэф-т Кальмара3.402.70
Коэф-т Мартина17.8414.33
Индекс Язвы2.54%2.04%
Дневная вол-ть15.12%11.31%
Макс. просадка-32.57%-33.37%
Текущая просадка0.00%-0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между QGRO и SCHD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QGRO и SCHD

С начала года, QGRO показывает доходность 30.57%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.24%
11.52%
QGRO
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QGRO и SCHD

QGRO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF
График комиссии QGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QGRO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QGRO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QGRO, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QGRO, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QGRO, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QGRO, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QGRO, с текущим значением в 17.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.84
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.33

Сравнение коэффициента Шарпа QGRO и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.99
2.58
QGRO
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и SCHD

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности SCHD в 3.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF
0.30%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.38%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок QGRO и SCHD

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.57%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.45%
QGRO
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и SCHD

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что QGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.01%
3.58%
QGRO
SCHD