Сравнение PXI с HLAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).
PXI и HLAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXI или HLAL.
Корреляция
Корреляция между PXI и HLAL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PXI и HLAL
Основные характеристики
PXI:
0.23
HLAL:
1.30
PXI:
0.46
HLAL:
1.76
PXI:
1.06
HLAL:
1.24
PXI:
0.20
HLAL:
1.89
PXI:
0.61
HLAL:
6.63
PXI:
8.79%
HLAL:
2.64%
PXI:
23.42%
HLAL:
13.43%
PXI:
-85.08%
HLAL:
-33.57%
PXI:
-17.70%
HLAL:
-1.76%
Доходность по периодам
С начала года, PXI показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью 2.26%.
PXI
3.25%
0.07%
5.38%
8.97%
16.05%
1.59%
HLAL
2.26%
1.93%
12.90%
16.54%
14.85%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXI и HLAL
PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PXI и HLAL
PXI
HLAL
Сравнение PXI c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и HLAL
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности HLAL в 0.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.47% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.73% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.06% | 1.15% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.57% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXI и HLAL
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и HLAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и HLAL
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что PXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.