Сравнение PXI с HLAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).
PXI и HLAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXI или HLAL.
Основные характеристики
| PXI | HLAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.07% | 15.99% |
| Дох-ть за 1 год | 12.78% | 21.90% |
| Дох-ть за 3 года | 15.18% | 9.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.98% | 15.97% |
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 1.04 | 2.30 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 2.38 |
| Коэф-т Мартина | 2.01 | 8.95 |
| Индекс Язвы | 7.72% | 2.47% |
| Дневная вол-ть | 23.33% | 12.81% |
| Макс. просадка | -85.08% | -33.57% |
| Текущая просадка | -13.73% | -0.89% |
Корреляция
Корреляция между PXI и HLAL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PXI и HLAL
С начала года, PXI показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 15.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXI и HLAL
PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PXI c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и HLAL
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности HLAL в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.34% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.73% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.06% | 1.15% | 0.75% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.69% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXI и HLAL
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и HLAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и HLAL
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что PXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.