PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PXI с HLAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXI с HLAL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).

PXI и HLAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXI или HLAL.

Корреляция

Корреляция между PXI и HLAL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PXI и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PXI:

-0.38

HLAL:

0.32

Коэф-т Сортино

PXI:

-0.33

HLAL:

0.62

Коэф-т Омега

PXI:

0.95

HLAL:

1.09

Коэф-т Кальмара

PXI:

-0.33

HLAL:

0.32

Коэф-т Мартина

PXI:

-0.95

HLAL:

1.14

Индекс Язвы

PXI:

12.51%

HLAL:

6.12%

Дневная вол-ть

PXI:

30.78%

HLAL:

20.71%

Макс. просадка

PXI:

-85.08%

HLAL:

-33.57%

Текущая просадка

PXI:

-24.90%

HLAL:

-7.00%

Доходность по периодам

С начала года, PXI показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью -3.20%.

PXI

С начала года

-5.78%

1 месяц

10.72%

6 месяцев

-14.44%

1 год

-11.50%

5 лет

27.39%

10 лет

0.31%

HLAL

С начала года

-3.20%

1 месяц

10.35%

6 месяцев

-3.47%

1 год

6.54%

5 лет

17.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PXI и HLAL

PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PXI и HLAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PXI
Ранг риск-скорректированной доходности PXI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг риск-скорректированной доходности HLAL, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PXI c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PXI на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXI и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXI и HLAL

Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности HLAL в 0.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.73%2.80%0.93%0.80%0.73%2.06%1.15%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.69%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXI и HLAL

Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и HLAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PXI и HLAL

Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что PXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...