Хотите диверсифицировать портфель помимо PTF? У ETF ниже самая низкая корреляция с PTF — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PTF.
Лучшие диверсификаторы для PTF
362 ETF имеют низкую корреляцию с PTF (менее 0.3), из них 84 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.18, против 0.06 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.18 | -0.03 | 0.06 | 71 | Oil & Gas | PTF vs DBE | |
| United States Oil Fund LP | -0.18 | -0.02 | 0.06 | 66 | Oil & Gas | PTF vs USO | |
| iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | -0.17 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | PTF vs IBID | |
| United States Brent Oil Fund LP | -0.16 | -0.01 | 0.06 | 65 | Oil & Gas | PTF vs BNO | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.14 | -0.01 | 0.06 | 69 | Oil & Gas | PTF vs UGA |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от PTF, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с PTF и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) (Healthcare), корреляция за 1 год — 0.28, почти не изменилась с 0.32 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scholar Rock Holding Corporation | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 64 | Healthcare | |
| United States Antimony Corporation | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 82 | Basic Materials | |
| AppLovin Corporation | 0.34 | 0.51 | 0.56 | 59 | Technology | |
| Tesla, Inc. | 0.36 | 0.48 | 0.54 | 55 | Consumer Cyclical | |
| Red Cat Holdings, Inc. | 0.46 | 0.30 | 0.29 | 69 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PTF
Добавьте PTF в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PTF