Сравнение PTDIX с LIRKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX).
PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. LIRKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index Retirement Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PTDIX и LIRKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTDIX и LIRKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
LIRKX BlackRock LifePath Index Retirement Fund | 0.20% | 12.48% | 6.08% | 11.48% | -15.21% | 6.75% | 11.46% | 15.90% | -3.50% | 10.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PTDIX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у LIRKX с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции PTDIX превзошли акции LIRKX по среднегодовой доходности: 9.73% против 5.60% соответственно.
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
LIRKX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTDIX и LIRKX
PTDIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии LIRKX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PTDIX vs. LIRKX — Ранг доходности на риск
PTDIX
LIRKX
Сравнение PTDIX c LIRKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTDIX | LIRKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.56 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.22 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.14 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 9.75 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTDIX | LIRKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.56 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.75 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PTDIX и LIRKX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTDIX и LIRKX
Дивидендная доходность PTDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности LIRKX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
LIRKX BlackRock LifePath Index Retirement Fund | 3.88% | 3.89% | 2.06% | 2.67% | 2.75% | 2.74% | 1.98% | 2.48% | 2.50% | 2.28% | 2.53% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок PTDIX и LIRKX
Максимальная просадка PTDIX за все время составила -54.38%, что больше максимальной просадки LIRKX в -20.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTDIX и LIRKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTDIX | LIRKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.38% | -20.46% | -33.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -5.27% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -20.46% | -4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.02% | -20.46% | -9.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -2.86% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -2.86% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.15% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTDIX и LIRKX
Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что PTDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIRKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTDIX | LIRKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 2.81% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 4.12% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 7.10% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 7.80% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 7.48% | +6.32% |