PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCI с COLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCI и COLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Americold Realty Trust (COLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCI и COLD


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
3.18%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-15.74%
COLD
Americold Realty Trust
-9.06%-36.17%-26.72%10.11%-10.89%-9.89%9.03%40.61%48.27%

Доходность по периодам

С начала года, PSCI показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у COLD с доходностью -9.06%.


PSCI

1 день
3.38%
1 месяц
-8.15%
С начала года
3.18%
6 месяцев
4.82%
1 год
32.24%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.38%
10 лет*
14.09%

COLD

1 день
2.05%
1 месяц
-12.66%
С начала года
-9.06%
6 месяцев
-2.78%
1 год
-42.73%
3 года*
-22.67%
5 лет*
-18.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Americold Realty Trust

Доходность на риск

PSCI vs. COLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 7070
Ранг коэф-та Мартина

COLD
Ранг доходности на риск COLD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCI c COLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCICOLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

-1.01

+2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

-1.59

+3.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.82

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

-0.85

+2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

-1.32

+8.30

PSCI vs. COLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCI на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа COLD равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCI и COLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCICOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-1.01

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.59

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.06

+0.61

Корреляция

Корреляция между PSCI и COLD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCI и COLD

Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности COLD в 8.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
1.54%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%
COLD
Americold Realty Trust
8.03%7.15%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.75%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCI и COLD

Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки COLD в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и COLD.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCICOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-70.76%

+25.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-51.32%

+36.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-70.76%

+41.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-65.62%

+53.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-21.48%

+14.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

33.22%

-28.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCI и COLD

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) составляет 8.07%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что PSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCICOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

11.48%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

31.23%

-15.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.26%

42.66%

-17.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

31.32%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

31.41%

-6.25%