Сравнение PSCI с COLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Americold Realty Trust (COLD).
PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCI и COLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCI и COLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 3.18% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -15.74% |
COLD Americold Realty Trust | -9.06% | -36.17% | -26.72% | 10.11% | -10.89% | -9.89% | 9.03% | 40.61% | 48.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCI показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у COLD с доходностью -9.06%.
PSCI
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 32.24%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 14.09%
COLD
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- -9.06%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -42.73%
- 3 года*
- -22.67%
- 5 лет*
- -18.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCI vs. COLD — Ранг доходности на риск
PSCI
COLD
Сравнение PSCI c COLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCI | COLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | -1.01 | +2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | -1.59 | +3.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.82 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.85 | +2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | -1.32 | +8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCI | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -1.01 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.59 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | -0.06 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между PSCI и COLD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и COLD
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности COLD в 8.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.54% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
COLD Americold Realty Trust | 8.03% | 7.15% | 4.11% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCI и COLD
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки COLD в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и COLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCI | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.55% | -70.76% | +25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -51.32% | +36.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -70.76% | +41.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -65.62% | +53.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -21.48% | +14.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 33.22% | -28.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и COLD
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) составляет 8.07%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что PSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCI | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 11.48% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 31.23% | -15.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 42.66% | -17.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 31.32% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 31.41% | -6.25% |