Сравнение PSCI с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
PSCI и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCI или JEPI.
Корреляция
Корреляция между PSCI и JEPI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSCI и JEPI
Основные характеристики
PSCI:
0.91
JEPI:
1.92
PSCI:
1.43
JEPI:
2.60
PSCI:
1.17
JEPI:
1.38
PSCI:
2.01
JEPI:
3.11
PSCI:
4.82
JEPI:
12.63
PSCI:
4.01%
JEPI:
1.13%
PSCI:
21.29%
JEPI:
7.48%
PSCI:
-45.55%
JEPI:
-13.71%
PSCI:
-9.38%
JEPI:
-3.69%
Доходность по периодам
С начала года, PSCI показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 13.12%.
PSCI
17.38%
-4.98%
13.06%
17.66%
14.24%
12.31%
JEPI
13.12%
-1.50%
6.56%
13.86%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCI и JEPI
PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCI c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и JEPI
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности JEPI в 7.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 0.47% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% | 0.81% | 0.47% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.30% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCI и JEPI
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и JEPI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.