Сравнение PSCI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PSCI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCI или VOO.
Корреляция
Корреляция между PSCI и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSCI и VOO
Основные характеристики
PSCI:
1.25
VOO:
2.04
PSCI:
1.88
VOO:
2.72
PSCI:
1.22
VOO:
1.38
PSCI:
2.55
VOO:
3.09
PSCI:
6.07
VOO:
13.04
PSCI:
4.38%
VOO:
2.00%
PSCI:
21.29%
VOO:
12.79%
PSCI:
-45.55%
VOO:
-33.99%
PSCI:
-6.42%
VOO:
-2.15%
Доходность по периодам
С начала года, PSCI показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCI имеют среднегодовую доходность 13.29%, а акции VOO немного впереди с 13.46%.
PSCI
3.88%
-2.50%
7.05%
27.78%
14.51%
13.29%
VOO
1.16%
-1.97%
7.17%
26.51%
14.13%
13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCI и VOO
PSCI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSCI и VOO
PSCI
VOO
Сравнение PSCI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и VOO
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 0.63% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% | 0.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок PSCI и VOO
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и VOO
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.