Сравнение PSCE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PSCE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность 38.25%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PSCE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.97% против 14.14% соответственно.
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и VOO
PSCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PSCE vs. VOO — Ранг доходности на риск
PSCE
VOO
Сравнение PSCE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.01 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.53 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.55 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 7.31 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.01 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.71 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.79 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.83 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между PSCE и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и VOO
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и VOO
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -33.99% | -62.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -11.98% | -13.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | -24.52% | -20.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | -33.99% | -56.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.44% | -5.55% | -69.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.66% | -3.72% | -54.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 2.55% | +5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и VOO
Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PSCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.34% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 9.47% | +9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 18.11% | +17.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.13% | 16.82% | +21.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 17.99% | +25.45% |