PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSCE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCE с VOO

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

PSCE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCE или VOO.

Корреляция

Корреляция между PSCE и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PSCE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCE:

-0.80

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

PSCE:

-0.96

VOO:

1.12

Коэф-т Омега

PSCE:

0.87

VOO:

1.16

Коэф-т Кальмара

PSCE:

-0.33

VOO:

0.74

Коэф-т Мартина

PSCE:

-1.61

VOO:

2.83

Индекс Язвы

PSCE:

18.01%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

PSCE:

37.30%

VOO:

19.41%

Макс. просадка

PSCE:

-96.21%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PSCE:

-84.55%

VOO:

-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, PSCE показывает доходность -20.86%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции PSCE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -11.55% против 12.82% соответственно.

PSCE

С начала года

-20.86%

1 месяц

7.57%

6 месяцев

-25.78%

1 год

-29.61%

3 года

-6.17%

5 лет

20.46%

10 лет

-11.55%

VOO

С начала года

1.84%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.80%

1 год

13.86%

3 года

16.93%

5 лет

16.68%

10 лет

12.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий PSCE и VOO

PSCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCE
Ранг риск-скорректированной доходности PSCE, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSCE на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCE и VOO

Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		2.33%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%0.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PSCE и VOO

Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSCE и VOO

Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что PSCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...