Хотите диверсифицировать портфель помимо PSCE? ETF ниже исторически двигались иначе, чем PSCE, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для PSCE
1516 ETF имеют низкую корреляцию с PSCE (менее 0.3), из них 241 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) (Mortgage Backed Securities), корреляция за 1 год — -0.26, против -0.09 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin Short Duration U.S. Government ETF | -0.26 | -0.12 | -0.09 | 96 | Mortgage Backed Securities | PSCE vs FTSD | |
| Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | -0.26 | -0.06 | -0.05 | 64 | Municipal Bonds | PSCE vs VTEB | |
| Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | -0.25 | -0.10 | -0.11 | 56 | Municipal Bonds | PSCE vs BSMW | |
| Schwab Municipal Bond ETF | -0.25 | -0.04 | — | 54 | Municipal Bonds | PSCE vs SCMB | |
| Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bon... | -0.25 | -0.04 | -0.05 | 74 | Municipal Bonds | PSCE vs FLMI |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с PSCE и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Monster Beverage Corporation (MNST) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.19, против 0.06 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Beverage Corporation | -0.19 | -0.02 | 0.06 | 92 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | -0.05 | -0.02 | 0.07 | 86 | Consumer Defensive | |
| CareTrust REIT, Inc. | -0.04 | 0.02 | 0.13 | 78 | Real Estate | |
| Jazz Pharmaceuticals plc | -0.04 | 0.15 | 0.22 | 98 | Healthcare | |
| Banco Santander, S.A. | -0.02 | 0.13 | 0.27 | 90 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PSCE
Добавьте PSCE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PSCE