PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PNSAX с XSVM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNSAX с XSVM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).

PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNSAX или XSVM.

Корреляция

Корреляция между PNSAX и XSVM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PNSAX и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNSAX:

0.25

XSVM:

-0.21

Коэф-т Сортино

PNSAX:

0.55

XSVM:

-0.13

Коэф-т Омега

PNSAX:

1.07

XSVM:

0.99

Коэф-т Кальмара

PNSAX:

0.21

XSVM:

-0.19

Коэф-т Мартина

PNSAX:

0.69

XSVM:

-0.47

Индекс Язвы

PNSAX:

9.21%

XSVM:

10.45%

Дневная вол-ть

PNSAX:

24.10%

XSVM:

24.56%

Макс. просадка

PNSAX:

-61.15%

XSVM:

-62.57%

Текущая просадка

PNSAX:

-16.21%

XSVM:

-14.60%

Доходность по периодам

С начала года, PNSAX показывает доходность -3.33%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции PNSAX уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: 8.44% против 9.05% соответственно.

PNSAX

С начала года

-3.33%

1 месяц

10.17%

6 месяцев

-12.35%

1 год

5.95%

5 лет

8.52%

10 лет

8.44%

XSVM

С начала года

-5.31%

1 месяц

12.19%

6 месяцев

-13.53%

1 год

-5.20%

5 лет

22.43%

10 лет

9.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PNSAX и XSVM

PNSAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.

PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNSAX и XSVM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PNSAX
Ранг риск-скорректированной доходности PNSAX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг риск-скорректированной доходности XSVM, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSVM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNSAX c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PNSAX на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа XSVM равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNSAX и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNSAX и XSVM

PNSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		2.15%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.21%2.54%1.90%2.29%2.68%1.31%

Просадки

Сравнение просадок PNSAX и XSVM

Максимальная просадка PNSAX за все время составила -61.15%, примерно равная максимальной просадке XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNSAX и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PNSAX и XSVM

Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что PNSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...