Сравнение PNSAX с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PNSAX и XSVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNSAX и XSVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | -0.28% | 8.91% | 22.98% | 22.87% | -28.10% | 14.38% | 47.65% | 37.60% | -2.46% | 20.19% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 6.63% | 7.47% | 2.30% | 20.20% | -13.63% | 56.36% | 5.08% | 30.01% | -12.33% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, PNSAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции PNSAX превзошли акции XSVM по среднегодовой доходности: 13.98% против 12.22% соответственно.
PNSAX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 13.98%
XSVM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PNSAX и XSVM
PNSAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.
Доходность на риск
PNSAX vs. XSVM — Ранг доходности на риск
PNSAX
XSVM
Сравнение PNSAX c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNSAX | XSVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.03 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.57 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.75 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 5.69 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNSAX | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.03 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.27 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.35 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PNSAX и XSVM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNSAX и XSVM
Дивидендная доходность PNSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности XSVM в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 0.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.27% | 4.87% | 1.93% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.99% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок PNSAX и XSVM
Максимальная просадка PNSAX за все время составила -69.47%, что больше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNSAX и XSVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNSAX | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.47% | -62.57% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -13.35% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -26.21% | -12.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -49.02% | +10.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -5.23% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.68% | -11.65% | -12.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 4.11% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNSAX и XSVM
Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PNSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNSAX | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 5.34% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 13.20% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.86% | 22.34% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.05% | 22.98% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 25.07% | -1.64% |