PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PMYYX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PMYYXVOO
Дох-ть с нач. г.29.27%27.15%
Дох-ть за 1 год39.30%39.90%
Дох-ть за 3 года6.61%10.28%
Дох-ть за 5 лет13.06%16.00%
Дох-ть за 10 лет11.35%13.43%
Коэф-т Шарпа3.073.15
Коэф-т Сортино4.054.19
Коэф-т Омега1.571.59
Коэф-т Кальмара2.914.60
Коэф-т Мартина20.5121.00
Индекс Язвы1.86%1.85%
Дневная вол-ть12.46%12.34%
Макс. просадка-35.25%-33.99%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PMYYX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PMYYX и VOO

С начала года, PMYYX показывает доходность 29.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции PMYYX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.35% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.02%
15.64%
PMYYX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PMYYX и VOO

PMYYX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
График комиссии PMYYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PMYYX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PMYYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMYYX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PMYYX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PMYYX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PMYYX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PMYYX, с текущим значением в 20.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.51
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 21.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.00

Сравнение коэффициента Шарпа PMYYX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа PMYYX на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYYX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.07
3.15
PMYYX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYYX и VOO

Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
0.74%0.95%0.32%0.99%1.07%1.74%0.00%1.44%1.21%2.29%2.15%10.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок PMYYX и VOO

Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PMYYX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PMYYX и VOO

Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.13% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.13%
3.95%
PMYYX
VOO