Хотите сбалансировать вложение в PM? ETF ниже исторически двигались иначе, чем PM, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для PM
285 ETF имеют низкую корреляцию с PM (менее 0.3), из них 183 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) (Artificial Intelligence), корреляция за 1 год — -0.28, против 0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco AI and Next Gen Software ETF | -0.28 | -0.09 | 0.02 | 81 | Artificial Intelligence, Technology Equities | PM vs IGPT | |
| VanEck Fabless Semiconductor ETF | -0.28 | -0.21 | -0.21 | 61 | Semiconductors, Technology Equities | PM vs SMHX | |
| Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -0.27 | -0.10 | 0.04 | 58 | Technology Equities | PM vs FTEC | |
| ProShares Ultra Semiconductors | -0.27 | -0.15 | -0.02 | 57 | Leveraged Equities, Semiconductors | PM vs USD | |
| Vanguard Information Technology ETF | -0.27 | -0.10 | 0.04 | 57 | Technology Equities | PM vs VGT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с PM и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — BlackRock Science and Technology Term Trust (BSTZ) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.26, против 0.04 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Science and Technology Term Trust | -0.26 | -0.06 | 0.04 | 89 | Financial Services | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | -0.25 | -0.09 | -0.02 | 93 | Technology | |
| Intel Corporation | -0.24 | -0.06 | 0.05 | 98 | Technology | |
| Sandisk Corporation | -0.24 | -0.19 | -0.19 | 100 | Technology | |
| Marvell Technology, Inc. | -0.23 | -0.10 | 0.00 | 90 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PM
Добавьте PM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PM