Хотите сбалансировать вложение в PL? У ETF ниже самая низкая корреляция с PL — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда PL падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PL.
Лучшие диверсификаторы для PL
4 ETF имеют низкую корреляцию с PL (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.07, почти не изменилась с -0.02 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breakwave Tanker Shipping ETF | -0.07 | -0.02 | — | 98 | Commodities | PL vs BWET | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.08 | -0.01 | 0.02 | 100 | Ultrashort Bond | PL vs SGOV | |
| WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 0.24 | 0.37 | — | 55 | Foreign Large Cap Equities | PL vs AIVI | |
| Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 0.28 | 0.36 | — | 73 | Lithium & Battery Metals | PL vs ION | |
| iShares MSCI South Korea ETF | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 92 | Asia Pacific Equities | PL vs EWY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от PL, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с PL и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — AxoGen, Inc. (AXGN) (Healthcare), корреляция за 1 год — -0.01, против 0.30 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AxoGen, Inc. | -0.01 | 0.24 | 0.30 | 99 | Healthcare | |
| Chevron Corporation | -0.01 | 0.11 | 0.12 | 70 | Energy | |
| Indivior PLC Ordinary Shares | -0.00 | 0.20 | 0.15 | 98 | Healthcare | |
| Tsakos Energy Navigation Ltd | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 95 | Energy | |
| Novartis AG | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 81 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PL
Добавьте PL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PL