Хотите сбалансировать вложение в PL? ETF ниже исторически двигались иначе, чем PL, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для PL
9 ETF имеют низкую корреляцию с PL (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.06, почти не изменилась с -0.05 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.06 | -0.05 | — | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | PL vs BIL | |
| Breakwave Tanker Shipping ETF | -0.06 | -0.02 | — | 99 | Commodities | PL vs BWET | |
| Vanguard Energy ETF | 0.05 | 0.17 | — | 61 | Energy Equities | PL vs VDE | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.07 | 0.30 | — | 94 | Dividend | PL vs SCHD | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.08 | 0.01 | — | 100 | Ultrashort Bond | PL vs SGOV |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с PL и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Colgate-Palmolive Company (CL) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.16, против -0.05 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colgate-Palmolive Company | -0.16 | -0.09 | -0.05 | 61 | Consumer Defensive | |
| Enovis Corp | -0.02 | 0.24 | 0.29 | 51 | Industrials | |
| Roche Holding AG ADR | -0.00 | 0.08 | 0.12 | 83 | Healthcare | |
| Chevron Corporation | 0.01 | 0.08 | 0.11 | 72 | Energy | |
| Indivior PLC Ordinary Shares | 0.01 | 0.19 | 0.13 | 91 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PL
Добавьте PL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PL