Хотите сбалансировать вложение в PL? У ETF ниже самая низкая корреляция с PL — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда PL падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PL.
Лучшие диверсификаторы для PL
8 ETF имеют низкую корреляцию с PL (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.06, почти не изменилась с -0.02 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breakwave Tanker Shipping ETF | -0.06 | -0.02 | — | 99 | Commodities | PL vs BWET | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.05 | -0.06 | — | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | PL vs BIL | |
| Vanguard Energy ETF | 0.05 | 0.18 | — | 60 | Energy Equities | PL vs VDE | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.07 | -0.00 | — | 100 | Ultrashort Bond | PL vs SGOV | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.10 | 0.31 | — | 91 | Dividend | PL vs SCHD |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от PL, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с PL и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Colgate-Palmolive Company (CL) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.13, почти не изменилась с -0.08 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colgate-Palmolive Company | -0.13 | -0.08 | — | 56 | Consumer Defensive | |
| Indivior PLC Ordinary Shares | 0.01 | 0.20 | 0.14 | 98 | Healthcare | |
| Tsakos Energy Navigation Ltd | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 96 | Energy | |
| Chevron Corporation | 0.01 | 0.08 | 0.11 | 74 | Energy | |
| Roche Holding AG | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 75 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PL
Добавьте PL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PL