Сравнение PIZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PIZ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIZ или VOO.
Корреляция
Корреляция между PIZ и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PIZ и VOO
Основные характеристики
PIZ:
1.49
VOO:
1.89
PIZ:
2.10
VOO:
2.54
PIZ:
1.26
VOO:
1.35
PIZ:
1.30
VOO:
2.83
PIZ:
7.83
VOO:
11.83
PIZ:
3.02%
VOO:
2.02%
PIZ:
15.88%
VOO:
12.66%
PIZ:
-60.61%
VOO:
-33.99%
PIZ:
-0.89%
VOO:
-0.42%
Доходность по периодам
С начала года, PIZ показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции PIZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.26% против 13.26% соответственно.
PIZ
10.24%
5.95%
10.21%
23.04%
7.76%
6.26%
VOO
4.17%
1.23%
10.51%
24.45%
14.68%
13.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIZ и VOO
PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PIZ и VOO
PIZ
VOO
Сравнение PIZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIZ и VOO
Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.52% | 1.68% | 1.86% | 2.04% | 1.00% | 0.37% | 1.58% | 1.05% | 1.30% | 2.21% | 1.09% | 1.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок PIZ и VOO
Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIZ и VOO
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.