Сравнение PFM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PFM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFM или VOO.
Доходность
Сравнение доходности PFM и VOO
Доходность по периодам
С начала года, PFM показывает доходность 19.08%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции PFM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.23% против 13.12% соответственно.
PFM
19.08%
-0.85%
10.32%
25.80%
11.64%
10.23%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| PFM | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.75 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 5.33 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 18.00 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 1.45% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 9.64% | 12.20% |
| Макс. просадка | -53.21% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.39% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFM и VOO
PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между PFM и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFM и VOO
Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.60% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% | 1.93% | 1.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PFM и VOO
Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFM и VOO
Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 3.38%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.