Сравнение PFM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PFM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFM или VOO.
Основные характеристики
| PFM | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.31% | 18.91% |
| Дох-ть за 1 год | 23.67% | 28.20% |
| Дох-ть за 3 года | 9.75% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.41% | 15.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.32% | 12.87% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 10.01% | 12.64% |
| Макс. просадка | -53.21% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.56% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между PFM и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PFM и VOO
С начала года, PFM показывает доходность 16.31%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 18.91%. За последние 10 лет акции PFM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.32% против 12.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFM и VOO
PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFM и VOO
Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.26% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% | 1.93% | 1.88% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PFM и VOO
Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFM и VOO
Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 2.80%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.