PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PFM с AVLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PFMAVLV
Дох-ть с нач. г.20.76%21.38%
Дох-ть за 1 год31.76%36.63%
Дох-ть за 3 года9.09%10.56%
Коэф-т Шарпа3.142.76
Коэф-т Сортино4.373.87
Коэф-т Омега1.581.50
Коэф-т Кальмара5.284.20
Коэф-т Мартина21.4215.84
Индекс Язвы1.44%2.25%
Дневная вол-ть9.80%12.88%
Макс. просадка-53.21%-19.34%
Текущая просадка0.00%-0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PFM и AVLV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PFM и AVLV

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFM показывает доходность 20.76%, а AVLV немного выше – 21.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.19%
10.53%
PFM
AVLV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFM и AVLV

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.


PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
График комиссии PFM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PFM c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFM, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PFM, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PFM, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PFM, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PFM, с текущим значением в 21.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.42
AVLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVLV, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVLV, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVLV, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVLV, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVLV, с текущим значением в 15.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.84

Сравнение коэффициента Шарпа PFM и AVLV

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14
2.76
PFM
AVLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и AVLV

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности AVLV в 1.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%1.93%1.87%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.53%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFM и AVLV

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.12%
PFM
AVLV

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и AVLV

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 3.44%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.44%
4.57%
PFM
AVLV