PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFM с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFM и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFM и AVLV


2026 (YTD)20252024202320222021
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
-0.19%14.00%16.87%11.40%-6.22%8.47%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
7.15%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 7.15%.


PFM

1 день
0.23%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.71%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.99%
10 лет*
11.08%

AVLV

1 день
0.43%
1 месяц
-3.05%
С начала года
7.15%
6 месяцев
12.61%
1 год
25.38%
3 года*
18.44%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dividend Achievers™ ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Сравнение комиссий PFM и AVLV

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.


Доходность на риск

PFM vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFM
Ранг доходности на риск PFM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 5757
Ранг коэф-та Мартина

AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFMAVLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.37

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.95

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.87

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

8.98

-3.09

PFM vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFMAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.37

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.72

-0.21

Корреляция

Корреляция между PFM и AVLV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и AVLV

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности AVLV в 1.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
1.45%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.20%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFM и AVLV

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и AVLV.


Загрузка...

Показатели просадок


PFMAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-19.50%

-33.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-13.79%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-3.85%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-4.06%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.87%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и AVLV

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 3.77%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFMAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.75%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

9.86%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

18.66%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

17.54%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

17.54%

-2.33%