PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFM с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFM с AVLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - PFM is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. PFM is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, PFM returned 16.32%/yr vs 21.21%/yr for AVLV. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. PFM charges 0.53%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности PFM и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность 12.36%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 24.25%.

PFM

1 день
0.20%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
8.11%
С начала года
12.36%
1 год
20.16%
3 года*
16.32%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.73%
Всё время*
8.86%

AVLV

1 день
-0.42%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
14.22%
С начала года
24.25%
1 год
37.16%
3 года*
21.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVLV

Avantis U.S. Large Cap Value ETF
$101.24M$103.67M$155.64M

PFM

Invesco Dividend Achievers™ ETF
$965.41K$999.30K$1.02M

Сравнение доходности по годам PFM и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		12.36%14.00%16.87%11.40%-6.22%9.60%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		24.25%15.12%17.49%17.43%-5.53%6.27%

Correlation

The correlation between PFM and AVLV is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.87

The correlation between PFM and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFM и AVLV

Секторы
PFM
AVLV

Технологии

23.4%
16.9%

Финансовые услуги

19.0%
21.5%

Здравоохранение

16.6%
4.4%

Промышленность

11.6%
15.3%

Потребительский защитный сектор

11.3%
6.2%

Энергетика

4.2%
12.7%

Коммунальные услуги

4.1%
0.4%

Потребительский циклический сектор

4.0%
14.2%

Сырьевые материалы

3.0%
1.8%

Недвижимость

2.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
6.7%

Технологии

PFM
23.4%
AVLV
16.9%

Финансовые услуги

PFM
19.0%
AVLV
21.5%

Здравоохранение

PFM
16.6%
AVLV
4.4%

Промышленность

PFM
11.6%
AVLV
15.3%

Потребительский защитный сектор

PFM
11.3%
AVLV
6.2%

Энергетика

PFM
4.2%
AVLV
12.7%

Коммунальные услуги

PFM
4.1%
AVLV
0.4%

Потребительский циклический сектор

PFM
4.0%
AVLV
14.2%

Сырьевые материалы

PFM
3.0%
AVLV
1.8%

Недвижимость

PFM
2.0%
AVLV
0.0%

Коммуникационные услуги

PFM
1.0%
AVLV
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с SCHDPFM с EDIVPFM с VIGPFM с VYM
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с SCHD

Доходность на риск

PFM vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PFM c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFMAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
3.03

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
4.20

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.55

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

5.84

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

23.65

-11.97

PFM vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFM и AVLV

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-19.50%

-33.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-6.39%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-19.50%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-3.81%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.58%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и AVLV

Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеют волатильность 2.75% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.68%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

8.87%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.46%

12.32%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

17.17%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

17.17%

-1.98%

Сравнение комиссий PFM и AVLV

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и AVLV

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности AVLV в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.04%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.30%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

PFM and AVLV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFM has higher volatility (2.75%) compared to AVLV (2.68%). In terms of maximum drawdown, PFM dropped -53.21% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 21.21% vs 16.32% for PFM. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 21.21% return vs 16.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

PFM has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.04% for AVLV.

PFM is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.53% for PFM and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFM и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор