PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEOPX с PRCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PEOPXPRCOX
Дох-ть с нач. г.26.39%28.13%
Дох-ть за 1 год28.90%38.89%
Дох-ть за 3 года0.11%9.96%
Дох-ть за 5 лет4.50%15.84%
Дох-ть за 10 лет3.13%10.63%
Коэф-т Шарпа2.163.10
Коэф-т Сортино2.754.10
Коэф-т Омега1.421.58
Коэф-т Кальмара1.274.38
Коэф-т Мартина11.1320.07
Индекс Язвы2.59%1.94%
Дневная вол-ть13.32%12.55%
Макс. просадка-55.51%-58.69%
Текущая просадка-0.38%-0.22%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PEOPX и PRCOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEOPX и PRCOX

С начала года, PEOPX показывает доходность 26.39%, что значительно ниже, чем у PRCOX с доходностью 28.13%. За последние 10 лет акции PEOPX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 3.13% против 10.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.52%
14.58%
PEOPX
PRCOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEOPX и PRCOX

PEOPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.


PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund
График комиссии PEOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии PRCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEOPX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEOPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEOPX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEOPX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEOPX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEOPX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEOPX, с текущим значением в 11.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.13
PRCOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRCOX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRCOX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRCOX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRCOX, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRCOX, с текущим значением в 20.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.07

Сравнение коэффициента Шарпа PEOPX и PRCOX

Показатель коэффициента Шарпа PEOPX на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа PRCOX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEOPX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
3.10
PEOPX
PRCOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEOPX и PRCOX

Дивидендная доходность PEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности PRCOX в 0.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund
0.92%1.17%1.42%0.97%1.42%1.68%1.92%1.60%1.86%1.79%1.61%1.51%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
0.91%1.17%0.88%0.69%0.87%0.55%1.23%1.07%1.24%1.64%1.12%0.92%

Просадки

Сравнение просадок PEOPX и PRCOX

Максимальная просадка PEOPX за все время составила -55.51%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEOPX и PRCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.38%
-0.22%
PEOPX
PRCOX

Волатильность

Сравнение волатильности PEOPX и PRCOX

BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) имеют волатильность 3.85% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85%
3.89%
PEOPX
PRCOX