PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEOPX с PRCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PEOPX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.98%
12.61%
PEOPX
PRCOX

Доходность по периодам

С начала года, PEOPX показывает доходность 26.13%, что значительно ниже, чем у PRCOX с доходностью 27.63%. За последние 10 лет акции PEOPX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 2.96% против 10.43% соответственно.


PEOPX

С начала года

26.13%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

12.98%

1 год

24.46%

5 лет (среднегодовая)

4.35%

10 лет (среднегодовая)

2.96%

PRCOX

С начала года

27.63%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

12.61%

1 год

33.86%

5 лет (среднегодовая)

15.60%

10 лет (среднегодовая)

10.43%

Основные характеристики


PEOPXPRCOX
Коэф-т Шарпа1.842.70
Коэф-т Сортино2.363.59
Коэф-т Омега1.361.50
Коэф-т Кальмара1.093.81
Коэф-т Мартина9.4217.35
Индекс Язвы2.60%1.95%
Дневная вол-ть13.28%12.54%
Макс. просадка-55.51%-58.69%
Текущая просадка-0.58%-0.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEOPX и PRCOX

PEOPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.


PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund
График комиссии PEOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии PRCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PEOPX и PRCOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEOPX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEOPX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.842.70
Коэффициент Сортино PEOPX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.363.59
Коэффициент Омега PEOPX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.50
Коэффициент Кальмара PEOPX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.093.81
Коэффициент Мартина PEOPX, с текущим значением в 9.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.4217.35
PEOPX
PRCOX

Показатель коэффициента Шарпа PEOPX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа PRCOX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEOPX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84
2.70
PEOPX
PRCOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEOPX и PRCOX

Дивидендная доходность PEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что сопоставимо с доходностью PRCOX в 0.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund
0.92%1.17%1.42%0.97%1.42%1.68%1.92%1.60%1.86%1.79%1.61%1.51%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
0.92%1.17%0.88%0.69%0.87%0.55%1.23%1.07%1.24%1.64%1.12%0.92%

Просадки

Сравнение просадок PEOPX и PRCOX

Максимальная просадка PEOPX за все время составила -55.51%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEOPX и PRCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.58%
-0.60%
PEOPX
PRCOX

Волатильность

Сравнение волатильности PEOPX и PRCOX

BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) имеют волатильность 3.96% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
4.03%
PEOPX
PRCOX