PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEOPX с PRCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PEOPXPRCOX
Дох-ть с нач. г.18.57%19.88%
Дох-ть за 1 год25.99%29.80%
Дох-ть за 3 года8.99%10.97%
Дох-ть за 5 лет14.52%16.12%
Дох-ть за 10 лет12.32%13.48%
Коэф-т Шарпа2.052.27
Дневная вол-ть12.70%12.99%
Макс. просадка-55.51%-54.26%
Текущая просадка-0.69%-1.13%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PEOPX и PRCOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEOPX и PRCOX

С начала года, PEOPX показывает доходность 18.57%, что значительно ниже, чем у PRCOX с доходностью 19.88%. За последние 10 лет акции PEOPX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 12.32% против 13.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.65%
7.58%
PEOPX
PRCOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEOPX и PRCOX

PEOPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.


PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund
График комиссии PEOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии PRCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEOPX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEOPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEOPX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEOPX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEOPX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEOPX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEOPX, с текущим значением в 10.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.83
PRCOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRCOX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRCOX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRCOX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRCOX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRCOX, с текущим значением в 12.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.55

Сравнение коэффициента Шарпа PEOPX и PRCOX

Показатель коэффициента Шарпа PEOPX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCOX равному 2.27. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа PEOPX и PRCOX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.05
2.27
PEOPX
PRCOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEOPX и PRCOX

Дивидендная доходность PEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности PRCOX в 0.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund
5.22%6.19%11.78%12.89%11.94%14.37%16.66%9.21%10.90%7.81%7.01%3.59%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
0.98%1.17%1.28%3.71%1.04%0.97%5.60%7.02%7.28%8.76%5.01%0.92%

Просадки

Сравнение просадок PEOPX и PRCOX

Максимальная просадка PEOPX за все время составила -55.51%, примерно равная максимальной просадке PRCOX в -54.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEOPX и PRCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.69%
-1.13%
PEOPX
PRCOX

Волатильность

Сравнение волатильности PEOPX и PRCOX

BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) имеют волатильность 4.00% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.00%
4.01%
PEOPX
PRCOX