PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEOPX с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEOPX с PRCOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEOPX (BNY Mellon S&P 500 Index Fund) and PRCOX (T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund) are both mutual funds - PEOPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PRCOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PEOPX returned 14.90%/yr vs 16.09%/yr for PRCOX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PEOPX charges 0.50%/yr vs 0.42%/yr for PRCOX.

Доходность

Сравнение доходности PEOPX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEOPX показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у PRCOX с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции PEOPX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 14.90% против 16.09% соответственно.

PEOPX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.58%
1 год
27.46%
3 года*
21.95%
5 лет*
13.39%
10 лет*
14.90%

PRCOX

1 день
-0.66%
1 месяц
4.09%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.26%
1 год
27.52%
3 года*
22.91%
5 лет*
14.38%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEOPX и PRCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund		10.67%17.33%24.50%25.78%-18.67%28.25%17.83%30.96%-6.01%21.26%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		11.33%16.34%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%

Correlation

The correlation between PEOPX and PRCOX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г.

0.95

The correlation between PEOPX and PRCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon S&P 500 Index Fund

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с PEOPX:
PEOPX с PRNHXPEOPX с DSPIXPEOPX с MEIAXPEOPX с SPYPEOPX с VOOPEOPX с GRISXPEOPX с PRDGX
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC

Доходность на риск

PEOPX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEOPX
Ранг доходности на риск PEOPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEOPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEOPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEOPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEOPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEOPX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEOPX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEOPXPRCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.33

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.25

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.99

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.31

13.93

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEOPX vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEOPX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCOX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEOPX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEOPXPRCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.83

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.88

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.57

-0.08

Просадки

Сравнение просадок PEOPX и PRCOX

Максимальная просадка PEOPX за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEOPX и PRCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEOPXPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-53.96%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-9.32%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.80%

-19.39%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-24.94%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-34.42%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.66%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-9.18%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.99%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PEOPX и PRCOX

Текущая волатильность для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) составляет 2.94%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что PEOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEOPXPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.13%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

9.40%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

11.95%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

17.34%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

18.35%

-0.39%

Сравнение комиссий PEOPX и PRCOX

PEOPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEOPX и PRCOX

Дивидендная доходность PEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности PRCOX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund		9.35%10.35%10.38%7.35%11.78%12.89%11.94%14.37%14.75%9.21%10.90%7.81%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.05%1.17%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PEOPX and PRCOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRCOX has higher volatility (3.13%) compared to PEOPX (2.94%). In terms of maximum drawdown, PEOPX dropped -57.45% vs PRCOX's -53.96%.

PRCOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEOPX и PRCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор