Сравнение PEG с FPURX
PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) is a stock, while FPURX (Fidelity Puritan Fund) is Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, PEG returned 9.34%/yr vs 11.33%/yr for FPURX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEG и FPURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEG показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции PEG уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 9.34% против 11.33% соответственно.
PEG
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 9.34%
FPURX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 9.93%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение доходности по годам PEG и FPURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 0.70% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 9.93% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 21.27% | -4.18% | 18.28% |
Correlation
The correlation between PEG and FPURX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1980 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between PEG and FPURX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEG vs. FPURX — Ранг доходности на риск
PEG
FPURX
Сравнение PEG c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEG | FPURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.63 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 10.98 | -10.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEG и FPURX
Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и FPURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEG | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -31.76% | -22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -7.24% | -5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -16.51% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -22.53% | -4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -23.93% | -16.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -1.61% | -9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -4.64% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.24% | 1.73% | +6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEG и FPURX
Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Fidelity Puritan Fund (FPURX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что PEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEG | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 3.94% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 9.16% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 10.95% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 13.46% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 13.15% | +8.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEG и FPURX
Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности FPURX в 6.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPURX Fidelity Puritan Fund | 6.27% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.27% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
Часто задаваемые вопросы
PEG and FPURX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEG has higher volatility (4.95%) compared to FPURX (3.94%). In terms of maximum drawdown, PEG dropped -54.32% vs FPURX's -31.76%.
FPURX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEG и FPURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор