PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEG с FPURX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEG с FPURX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).

FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEG или FPURX.

Корреляция

Корреляция между PEG и FPURX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PEG и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEG:

0.45

FPURX:

-0.16

Коэф-т Сортино

PEG:

0.77

FPURX:

0.03

Коэф-т Омега

PEG:

1.11

FPURX:

1.00

Коэф-т Кальмара

PEG:

0.63

FPURX:

-0.04

Коэф-т Мартина

PEG:

1.36

FPURX:

-0.14

Индекс Язвы

PEG:

8.01%

FPURX:

6.53%

Дневная вол-ть

PEG:

22.49%

FPURX:

15.62%

Макс. просадка

PEG:

-54.32%

FPURX:

-33.59%

Текущая просадка

PEG:

-14.85%

FPURX:

-12.56%

Доходность по периодам

С начала года, PEG показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции PEG превзошли акции FPURX по среднегодовой доходности: 10.13% против 3.17% соответственно.

PEG

С начала года

-5.40%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

-9.57%

1 год

10.14%

5 лет

15.70%

10 лет

10.13%

FPURX

С начала года

-0.89%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

-1.75%

1 год

-2.04%

5 лет

3.61%

10 лет

3.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEG и FPURX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEG
Ранг риск-скорректированной доходности PEG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
FPURX
Ранг риск-скорректированной доходности FPURX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPURX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEG c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEG на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа FPURX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEG и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEG и FPURX

Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности FPURX в 1.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated		3.06%2.84%3.73%3.53%3.06%3.36%3.18%3.46%3.34%3.74%4.03%3.57%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		1.80%1.75%1.71%1.62%1.01%1.09%1.52%1.83%1.33%1.75%7.94%9.74%

Просадки

Сравнение просадок PEG и FPURX

Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки FPURX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PEG и FPURX

Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Fidelity Puritan Fund (FPURX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что PEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...