PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEG с FPURX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEG с FPURX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).

FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..

Доходность

Сравнение доходности PEG и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEG и FPURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated		1.97%-1.89%42.63%3.62%-5.09%18.34%2.37%17.09%4.68%21.77%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		-1.27%12.22%18.94%20.20%-17.35%18.92%20.58%21.27%-4.18%18.28%

Доходность по периодам

С начала года, PEG показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции PEG уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 9.24% против 10.52% соответственно.

PEG

1 день
0.35%
1 месяц
-3.10%
С начала года
1.97%
6 месяцев
-0.01%
1 год
0.71%
3 года*
12.84%
5 лет*
9.96%
10 лет*
9.24%

FPURX

1 день
2.35%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.23%
1 год
14.77%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Public Service Enterprise Group Incorporated

Fidelity Puritan Fund

Часто сравнивают с PEG:
PEG с NEEPEG с VOOPEG с EIXPEG с XLUPEG с ALEPEG с EDPEG с OTTR
Часто сравнивают с FPURX:
FPURX с FBALXFPURX с VGWLXFPURX с FXAIXFPURX с SPYFPURX с VBIAXFPURX с SCHDFPURX с VWELX

Доходность на риск

PEG vs. FPURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEG
Ранг доходности на риск PEG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FPURX
Ранг доходности на риск FPURX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPURX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEG c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEGFPURXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.21

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.74

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.26

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.84

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

7.80

-7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEG vs. FPURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEG на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа FPURX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEG и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEGFPURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.21

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.81

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.71

-0.25

Корреляция

Корреляция между PEG и FPURX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEG и FPURX

Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности FPURX в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated		3.15%3.14%2.84%3.73%3.53%3.06%3.36%3.18%3.46%3.34%3.74%4.03%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		6.92%6.83%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%3.78%3.71%7.49%

Просадки

Сравнение просадок PEG и FPURX

Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и FPURX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEGFPURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-31.76%

-22.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-8.48%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-22.53%

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-23.93%

-16.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-5.06%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-4.66%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.02%

2.00%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PEG и FPURX

Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Fidelity Puritan Fund (FPURX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что PEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEGFPURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

4.70%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

7.89%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

12.65%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

13.28%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

13.05%

+8.84%