Сравнение PDN с ZEA.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO).
PDN и ZEA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. ZEA.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDN или ZEA.TO.
Корреляция
Корреляция между PDN и ZEA.TO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDN и ZEA.TO
Основные характеристики
PDN:
0.59
ZEA.TO:
1.48
PDN:
0.90
ZEA.TO:
2.10
PDN:
1.11
ZEA.TO:
1.26
PDN:
0.50
ZEA.TO:
2.51
PDN:
1.69
ZEA.TO:
8.06
PDN:
4.72%
ZEA.TO:
1.97%
PDN:
13.52%
ZEA.TO:
10.68%
PDN:
-59.32%
ZEA.TO:
-27.80%
PDN:
-7.72%
ZEA.TO:
-1.67%
Доходность по периодам
С начала года, PDN показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у ZEA.TO с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции PDN уступали акциям ZEA.TO по среднегодовой доходности: 4.84% против 6.89% соответственно.
PDN
4.43%
4.20%
3.46%
8.39%
4.05%
4.84%
ZEA.TO
4.69%
3.75%
8.77%
15.89%
7.31%
6.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDN и ZEA.TO
PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ZEA.TO в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PDN и ZEA.TO
PDN
ZEA.TO
Сравнение PDN c ZEA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDN и ZEA.TO
Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности ZEA.TO в 2.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 3.21% | 3.36% | 3.16% | 2.68% | 2.42% | 1.79% | 2.60% | 2.21% | 2.42% | 2.16% | 2.06% | 1.96% |
ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | 2.66% | 2.78% | 3.02% | 3.08% | 2.49% | 2.74% | 2.95% | 3.05% | 2.40% | 2.80% | 2.43% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок PDN и ZEA.TO
Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки ZEA.TO в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и ZEA.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDN и ZEA.TO
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что PDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.