Сравнение PDN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PDN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDN или VOO.
Корреляция
Корреляция между PDN и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDN и VOO
Основные характеристики
PDN:
0.59
VOO:
1.82
PDN:
0.90
VOO:
2.45
PDN:
1.11
VOO:
1.33
PDN:
0.50
VOO:
2.75
PDN:
1.69
VOO:
11.49
PDN:
4.72%
VOO:
2.02%
PDN:
13.52%
VOO:
12.76%
PDN:
-59.32%
VOO:
-33.99%
PDN:
-7.72%
VOO:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, PDN показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции PDN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.84% против 13.31% соответственно.
PDN
4.43%
4.20%
3.46%
8.39%
4.05%
4.84%
VOO
2.49%
1.86%
13.45%
22.13%
14.38%
13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDN и VOO
PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PDN и VOO
PDN
VOO
Сравнение PDN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDN и VOO
Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 3.21% | 3.36% | 3.16% | 2.68% | 2.42% | 1.79% | 2.60% | 2.21% | 2.42% | 2.16% | 2.06% | 1.96% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок PDN и VOO
Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDN и VOO
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.93% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.