Сравнение PDN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PDN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PDN и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDN и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 5.25% | 38.34% | 0.57% | 13.35% | -17.35% | 9.03% | 10.65% | 19.17% | -18.38% | 30.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PDN показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PDN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.41% против 14.14% соответственно.
PDN
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 36.34%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 8.41%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDN и VOO
PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PDN vs. VOO — Ранг доходности на риск
PDN
VOO
Сравнение PDN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDN | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.01 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 1.53 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 1.55 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 7.31 | +5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.01 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.71 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.83 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между PDN и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDN и VOO
Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 3.23% | 3.36% | 3.36% | 3.16% | 2.68% | 2.42% | 1.79% | 2.60% | 2.21% | 2.42% | 2.16% | 2.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PDN и VOO
Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -33.99% | -25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -11.98% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.68% | -24.52% | -9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | -33.99% | -7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -5.55% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -3.72% | -7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.55% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDN и VOO
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 5.34% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 9.47% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 18.11% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 16.82% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 17.99% | -1.00% |