Хотите сбалансировать вложение в PDM? ETF ниже исторически двигались иначе, чем PDM, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для PDM
3 ETF имеют низкую корреляцию с PDM (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard Information Technology ETF (VGT) (Technology Equities), корреляция за 1 год — 0.11, против 0.33 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Information Technology ETF | 0.11 | 0.27 | 0.33 | 57 | Technology Equities | PDM vs VGT | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.21 | 0.40 | 0.46 | 72 | S&P 500 | PDM vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.23 | 0.40 | 0.46 | 71 | S&P 500 | PDM vs SPY |
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с PDM и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — DHT Holdings, Inc. (DHT) (Industrials), корреляция за 1 год — 0.18, почти не изменилась с 0.15 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHT Holdings, Inc. | 0.18 | 0.10 | 0.15 | 88 | Industrials | |
| Simon Property Group, Inc. | 0.44 | 0.56 | 0.62 | 90 | Real Estate | |
| Kimco Realty Corporation | 0.45 | 0.57 | 0.63 | 75 | Real Estate |
Соберите портфель, который дополнит PDM
Добавьте PDM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PDM