PortfoliosLab logo
Сравнение PCEF с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PCEF и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PCEF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
131.29%
557.08%
PCEF
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCEF:

0.78

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

PCEF:

1.10

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

PCEF:

1.19

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PCEF:

0.75

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

PCEF:

3.74

VOO:

2.27

Индекс Язвы

PCEF:

2.82%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

PCEF:

13.50%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

PCEF:

-38.64%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PCEF:

-5.99%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, PCEF показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции PCEF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.46% против 12.07% соответственно.


PCEF

С начала года

-1.72%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-1.71%

1 год

11.46%

5 лет

8.57%

10 лет

5.46%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PCEF и VOO

PCEF берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии PCEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PCEF: 2.34%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCEF и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PCEF
Ранг риск-скорректированной доходности PCEF, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCEF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCEF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PCEF, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PCEF: 0.78
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино PCEF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PCEF: 1.10
VOO: 0.88
Коэффициент Омега PCEF, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PCEF: 1.19
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара PCEF, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PCEF: 0.75
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина PCEF, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PCEF: 3.74
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа PCEF на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.54
PCEF
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEF и VOO

Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
9.03%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%8.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PCEF и VOO

Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.99%
-9.90%
PCEF
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PCEF и VOO

Текущая волатильность для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) составляет 11.14%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что PCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.14%
13.96%
PCEF
VOO