Сравнение PCEF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PCEF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCEF или VOO.
Основные характеристики
| PCEF | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.64% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 26.86% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 1.39% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.49% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.01% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 3.25 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.46 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.50 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 20.62 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.30% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 8.27% | 12.23% |
| Макс. просадка | -38.64% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.81% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между PCEF и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PCEF и VOO
С начала года, PCEF показывает доходность 17.64%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции PCEF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.01% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCEF и VOO
PCEF берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PCEF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEF и VOO
Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.58% | 9.85% | 8.93% | 6.67% | 7.55% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.12% | 9.18% | 8.03% | 8.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PCEF и VOO
Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCEF и VOO
Текущая волатильность для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) составляет 2.11%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что PCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.