PortfoliosLab logo
Сравнение PCEF с ANGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PCEF и ANGL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PCEF и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
110.94%
131.90%
PCEF
ANGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCEF:

0.78

ANGL:

0.98

Коэф-т Сортино

PCEF:

1.10

ANGL:

1.39

Коэф-т Омега

PCEF:

1.19

ANGL:

1.21

Коэф-т Кальмара

PCEF:

0.75

ANGL:

1.18

Коэф-т Мартина

PCEF:

3.74

ANGL:

5.93

Индекс Язвы

PCEF:

2.82%

ANGL:

1.09%

Дневная вол-ть

PCEF:

13.50%

ANGL:

6.60%

Макс. просадка

PCEF:

-38.64%

ANGL:

-35.07%

Текущая просадка

PCEF:

-5.99%

ANGL:

-1.70%

Доходность по периодам

С начала года, PCEF показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у ANGL с доходностью 0.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCEF имеют среднегодовую доходность 5.46%, а акции ANGL немного впереди с 5.69%.


PCEF

С начала года

-1.72%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-1.71%

1 год

11.46%

5 лет

8.57%

10 лет

5.46%

ANGL

С начала года

0.54%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

0.99%

1 год

7.05%

5 лет

6.60%

10 лет

5.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PCEF и ANGL

PCEF берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии ANGL в 0.35%.


График комиссии PCEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PCEF: 2.34%
График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ANGL: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCEF и ANGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PCEF
Ранг риск-скорректированной доходности PCEF, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCEF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

ANGL
Ранг риск-скорректированной доходности ANGL, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANGL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCEF c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PCEF, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PCEF: 0.78
ANGL: 0.98
Коэффициент Сортино PCEF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PCEF: 1.10
ANGL: 1.39
Коэффициент Омега PCEF, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PCEF: 1.19
ANGL: 1.21
Коэффициент Кальмара PCEF, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PCEF: 0.75
ANGL: 1.18
Коэффициент Мартина PCEF, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PCEF: 3.74
ANGL: 5.93

Показатель коэффициента Шарпа PCEF на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANGL равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEF и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.98
PCEF
ANGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEF и ANGL

Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности ANGL в 6.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
9.03%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%8.02%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.41%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.79%5.81%6.80%

Просадки

Сравнение просадок PCEF и ANGL

Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки ANGL в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и ANGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.99%
-1.70%
PCEF
ANGL

Волатильность

Сравнение волатильности PCEF и ANGL

Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.14%
5.03%
PCEF
ANGL