PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEF с ANGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCEF с ANGL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL).

PCEF и ANGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. ANGL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index. Фонд был запущен 10 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PCEF и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCEF и ANGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		-2.05%12.59%16.70%9.39%-18.66%15.38%4.61%24.08%-8.88%14.48%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		-0.56%9.04%6.06%12.52%-14.26%6.84%13.20%18.06%-5.84%9.71%

Доходность по периодам

С начала года, PCEF показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у ANGL с доходностью -0.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCEF имеют среднегодовую доходность 6.99%, а акции ANGL немного отстают с 6.73%.

PCEF

1 день
1.43%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-0.98%
1 год
9.59%
3 года*
10.98%
5 лет*
4.51%
10 лет*
6.99%

ANGL

1 день
0.65%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.13%
1 год
6.50%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.32%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CEF Income Composite ETF

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с PCEF:
PCEF с YYYPCEF с UTFPCEF с PFFAPCEF с PGXPCEF с IEOPCEF с SPYPCEF с MDIV
Часто сравнивают с ANGL:
ANGL с FALNANGL с HYGANGL с VWEAXANGL с SPYANGL с ^VIXANGL с BLVANGL с IGSB

Сравнение комиссий PCEF и ANGL

PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии ANGL в 0.35%.

PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

Доходность на риск

PCEF vs. ANGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ANGL
Ранг доходности на риск ANGL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEF c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCEFANGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.00

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.40

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.26

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

5.20

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCEF vs. ANGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCEF на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANGL равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEF и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEFANGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.00

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.44

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.73

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.73

-0.19

Корреляция

Корреляция между PCEF и ANGL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEF и ANGL

Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности ANGL в 6.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		8.20%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		6.42%6.20%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.34%5.81%

Просадки

Сравнение просадок PCEF и ANGL

Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки ANGL в -29.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и ANGL.

Загрузка...

Показатели просадок

PCEFANGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-29.31%

-9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-5.28%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

-19.25%

-5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

-29.31%

-9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-2.38%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-3.33%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.28%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PCEF и ANGL

Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCEFANGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

2.64%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

3.40%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

6.54%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.44%

7.61%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

9.30%

+3.95%