Хотите сбалансировать вложение в ON? ETF ниже исторически двигались иначе, чем ON, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для ON
0 ETF имеют низкую корреляцию с ON (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard S&P 500 ETF (VOO) (S&P 500), корреляция за 1 год — 0.53, почти не изменилась с 0.63 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.53 | 0.58 | 0.63 | 72 | S&P 500 | ON vs VOO | |
| ProShares Ultra S&P500 | 0.53 | 0.58 | 0.63 | 61 | Leveraged Equities, S&P 500 | ON vs SSO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 71 | S&P 500 | ON vs SPY | |
| SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.56 | 0.59 | 0.65 | 66 | S&P 500 | ON vs SPUS | |
| Global X US Infrastructure Development ETF | 0.57 | 0.56 | 0.59 | 55 | Infrastructure Equities, Industrials Equities | ON vs PAVE |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с ON и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.28, против -0.04 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.28 | -0.13 | -0.04 | 63 | Consumer Defensive | |
| Philip Morris International Inc. | -0.16 | -0.04 | 0.05 | 63 | Consumer Defensive | |
| Verizon Communications Inc. | -0.16 | -0.05 | -0.00 | 63 | Communication Services | |
| Pinnacle West Capital Corporation | -0.11 | -0.04 | 0.03 | 69 | Utilities | |
| AbbVie Inc. | -0.09 | 0.05 | 0.08 | 73 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ON
Добавьте ON в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ON