Сравнение OEF с SCHK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 100 ETF (OEF) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK).
OEF и SCHK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г.. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OEF и SCHK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OEF и SCHK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | -6.31% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 5.40% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | -3.36% | 17.23% | 24.48% | 26.63% | -19.51% | 26.17% | 20.75% | 31.31% | -5.09% | 5.07% |
Доходность по периодам
С начала года, OEF показывает доходность -6.31%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью -3.36%.
OEF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.31%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 15.09%
SCHK
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEF и SCHK
OEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OEF vs. SCHK — Ранг доходности на риск
OEF
SCHK
Сравнение OEF c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OEF | SCHK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.46 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.49 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 7.01 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEF | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.65 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.69 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между OEF и SCHK составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и SCHK
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SCHK в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.98% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.16% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OEF и SCHK
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и SCHK.
Загрузка...
Показатели просадок
| OEF | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -34.80% | -19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -8.97% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -25.44% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -5.40% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -5.27% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.62% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и SCHK
iShares S&P 100 ETF (OEF) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK) имеют волатильность 5.56% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OEF | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.42% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 9.80% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 18.61% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 17.23% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 19.23% | -0.82% |