Сравнение OEF с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 100 ETF (OEF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
OEF и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OEF и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OEF и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | -6.31% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 21.82% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, OEF показывает доходность -6.31%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции OEF превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 15.09% против 1.70% соответственно.
OEF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.31%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 15.09%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEF и BND
OEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OEF vs. BND — Ранг доходности на риск
OEF
BND
Сравнение OEF c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OEF | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.42 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.71 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 4.64 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEF | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.05 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.31 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между OEF и BND составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и BND
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.98% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок OEF и BND
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| OEF | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -18.58% | -35.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -2.44% | -8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -17.91% | -8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.44% | -18.58% | -12.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -2.32% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -3.07% | -8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 0.90% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и BND
iShares S&P 100 ETF (OEF) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что OEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OEF | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 1.65% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 2.51% | +7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 4.29% | +15.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 6.00% | +11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 5.52% | +12.89% |