Сравнение OEF с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 100 ETF (OEF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
OEF и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OEF или BND.
Доходность
Сравнение доходности OEF и BND
Доходность по периодам
С начала года, OEF показывает доходность 28.55%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции OEF превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 13.96% против 1.40% соответственно.
OEF
28.55%
0.95%
13.29%
34.89%
17.19%
13.96%
BND
1.55%
-1.53%
2.79%
6.33%
-0.32%
1.40%
Основные характеристики
| OEF | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 3.58 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 15.88 | 4.20 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 13.27% | 5.68% |
| Макс. просадка | -54.11% | -18.84% |
| Текущая просадка | -1.78% | -9.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEF и BND
OEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между OEF и BND составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OEF c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и BND
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 1.01% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% | 1.96% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок OEF и BND
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и BND
iShares S&P 100 ETF (OEF) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что OEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.