PortfoliosLab logo
Сравнение NTSX с FFNOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NTSX и FFNOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности NTSX и FFNOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
94.00%
44.46%
NTSX
FFNOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTSX:

0.60

FFNOX:

0.32

Коэф-т Сортино

NTSX:

0.94

FFNOX:

0.54

Коэф-т Омега

NTSX:

1.14

FFNOX:

1.08

Коэф-т Кальмара

NTSX:

0.69

FFNOX:

0.31

Коэф-т Мартина

NTSX:

2.75

FFNOX:

1.21

Индекс Язвы

NTSX:

4.20%

FFNOX:

3.98%

Дневная вол-ть

NTSX:

19.30%

FFNOX:

15.19%

Макс. просадка

NTSX:

-31.34%

FFNOX:

-48.68%

Текущая просадка

NTSX:

-8.40%

FFNOX:

-8.18%

Доходность по периодам

С начала года, NTSX показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у FFNOX с доходностью -1.90%.


NTSX

С начала года

-3.67%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-3.14%

1 год

11.72%

5 лет

10.82%

10 лет

N/A

FFNOX

С начала года

-1.90%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

-5.09%

1 год

4.45%

5 лет

7.94%

10 лет

6.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NTSX и FFNOX

NTSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FFNOX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии NTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NTSX: 0.20%
График комиссии FFNOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFNOX: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTSX и FFNOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NTSX
Ранг риск-скорректированной доходности NTSX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

FFNOX
Ранг риск-скорректированной доходности FFNOX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTSX c FFNOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NTSX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NTSX: 0.60
FFNOX: 0.32
Коэффициент Сортино NTSX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NTSX: 0.94
FFNOX: 0.54
Коэффициент Омега NTSX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NTSX: 1.14
FFNOX: 1.08
Коэффициент Кальмара NTSX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NTSX: 0.69
FFNOX: 0.31
Коэффициент Мартина NTSX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NTSX: 2.75
FFNOX: 1.21

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа FFNOX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и FFNOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.32
NTSX
FFNOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSX и FFNOX

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности FFNOX в 2.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
1.25%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund
2.11%2.14%3.83%2.04%1.87%1.59%2.25%2.25%1.86%2.09%2.50%4.56%

Просадки

Сравнение просадок NTSX и FFNOX

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки FFNOX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и FFNOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.40%
-8.18%
NTSX
FFNOX

Волатильность

Сравнение волатильности NTSX и FFNOX

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеет более высокую волатильность в 14.14% по сравнению с Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) с волатильностью 10.41%. Это указывает на то, что NTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.14%
10.41%
NTSX
FFNOX