Сравнение NTSX с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
NTSX и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTSX или SCHB.
Основные характеристики
| NTSX | SCHB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.22% | 7.28% |
| Дох-ть за 1 год | 19.59% | 28.30% |
| Дох-ть за 3 года | 3.00% | 7.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.44% | 12.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 2.27 |
| Дневная вол-ть | 12.62% | 12.03% |
| Макс. просадка | -31.34% | -35.27% |
| Current Drawdown | -4.89% | -2.47% |
Корреляция
Корреляция между NTSX и SCHB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NTSX и SCHB
С начала года, NTSX показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 7.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSX и SCHB
NTSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTSX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и SCHB
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SCHB в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.16% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.53% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.32% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 2.31% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок NTSX и SCHB
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и SCHB
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 4.26% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.