PortfoliosLab logo
Сравнение NTSX с SCHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NTSX и SCHB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности NTSX и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.10%
105.93%
NTSX
SCHB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTSX:

0.62

SCHB:

0.52

Коэф-т Сортино

NTSX:

0.96

SCHB:

0.85

Коэф-т Омега

NTSX:

1.14

SCHB:

1.12

Коэф-т Кальмара

NTSX:

0.71

SCHB:

0.52

Коэф-т Мартина

NTSX:

2.85

SCHB:

2.12

Индекс Язвы

NTSX:

4.16%

SCHB:

4.75%

Дневная вол-ть

NTSX:

19.28%

SCHB:

19.44%

Макс. просадка

NTSX:

-31.34%

SCHB:

-35.27%

Текущая просадка

NTSX:

-9.30%

SCHB:

-11.07%

Доходность по периодам

С начала года, NTSX показывает доходность -4.62%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -6.95%.


NTSX

С начала года

-4.62%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

-4.37%

1 год

10.65%

5 лет

10.84%

10 лет

N/A

SCHB

С начала года

-6.95%

1 месяц

-5.16%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.78%

5 лет

15.48%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NTSX и SCHB

NTSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии NTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NTSX: 0.20%
График комиссии SCHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHB: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTSX и SCHB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NTSX
Ранг риск-скорректированной доходности NTSX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

SCHB
Ранг риск-скорректированной доходности SCHB, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTSX c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NTSX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NTSX: 0.62
SCHB: 0.52
Коэффициент Сортино NTSX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NTSX: 0.96
SCHB: 0.85
Коэффициент Омега NTSX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NTSX: 1.14
SCHB: 1.12
Коэффициент Кальмара NTSX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NTSX: 0.71
SCHB: 0.52
Коэффициент Мартина NTSX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NTSX: 2.85
SCHB: 2.12

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.52
NTSX
SCHB

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSX и SCHB

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SCHB в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
1.26%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.35%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.13%1.65%1.86%2.00%1.72%

Просадки

Сравнение просадок NTSX и SCHB

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.30%
-11.07%
NTSX
SCHB

Волатильность

Сравнение волатильности NTSX и SCHB

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 14.13% и 14.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.13%
14.01%
NTSX
SCHB