PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NOC с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOC с CAT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NOC (Northrop Grumman Corporation) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — NOC in Aerospace & Defense, CAT in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, NOC returned 11.57%/yr vs 29.38%/yr for CAT. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности NOC и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northrop Grumman Corporation (NOC) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOC показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 52.98%. За последние 10 лет акции NOC уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 11.57% против 29.38% соответственно.

NOC

1 день
1.07%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
-18.56%
С начала года
-1.49%
1 год
-4.02%
3 года*
10.14%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.57%
Всё время*
12.52%

CAT

1 день
-0.62%
1 месяц
-10.02%
6 месяцев
26.39%
С начала года
52.98%
1 год
102.41%
3 года*
48.68%
5 лет*
35.43%
10 лет*
29.38%
Всё время*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CAT

Caterpillar Inc.
$3.05B$2.78B$2.99B

NOC

Northrop Grumman Corporation
$424.31M$483.41M$521.03M

Сравнение доходности по годам NOC и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOC
Northrop Grumman Corporation		-1.49%23.61%1.93%-12.79%43.02%29.29%-9.92%42.69%-18.95%33.88%
CAT
Caterpillar Inc.		52.98%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%

Correlation

The correlation between NOC and CAT is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.06

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.07

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.16

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г.

0.27

Over the past year, the correlation between NOC and CAT has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOC:

$79.20B

CAT:

$401.25B

EPS

NOC:

$31.48

CAT:

$23.20

Коэффициент P/E

NOC:

17.71

CAT:

37.55

Коэффициент PEG

NOC:

2.61

CAT:

2.48

Коэффициент P/S

NOC:

1.86

CAT:

5.44

Коэффициент P/B

NOC:

4.44

CAT:

20.77

Общая выручка (12 мес.)

NOC:

$42.89B

CAT:

$74.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOC:

$8.60B

CAT:

$25.31B

EBITDA (12 мес.)

NOC:

$6.84B

CAT:

$16.79B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northrop Grumman Corporation

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с BWXTNOC с RGRNOC с DEFNOC с VTI
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с NVDA

Доходность на риск

NOC vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NOC c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOCCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.61

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
3.23

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.41

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

3.91

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

15.40

-15.64

NOC vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOC на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOC и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOC и CAT

Максимальная просадка NOC за все время составила -71.12%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOCCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-73.43%

+2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.13%

-26.36%

-8.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.13%

-34.05%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.13%

-34.05%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-43.36%

+6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.10%

-18.05%

-9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.44%

-19.71%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.83%

6.71%

+10.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NOC и CAT

Текущая волатильность для Northrop Grumman Corporation (NOC) составляет 6.93%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что NOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOCCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

12.70%

-5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

31.59%

-11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

39.42%

-13.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.67%

31.72%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.65%

31.36%

-5.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOC и CAT

Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности CAT в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.71%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.69%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOC и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrop Grumman Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOC и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Northrop Grumman Corporation и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
NOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 10.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.76B при выручке в 20.54B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.

NOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.10B при выручке в 10.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.30B при выручке в 20.54B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

NOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 10.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.59B при выручке в 20.54B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

Часто задаваемые вопросы

NOC and CAT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (12.70%) compared to NOC (6.93%). In terms of maximum drawdown, NOC dropped -71.12% vs CAT's -73.43%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOC и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор