Сравнение NOC с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northrop Grumman Corporation (NOC) и Caterpillar Inc. (CAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOC или CAT.
Доходность
Сравнение доходности NOC и CAT
Доходность по периодам
С начала года, NOC показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 31.98%. За последние 10 лет акции NOC уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 15.37% против 17.31% соответственно.
NOC
6.34%
-7.37%
5.72%
7.68%
8.63%
15.37%
CAT
31.98%
-2.14%
8.63%
54.20%
24.61%
17.31%
Фундаментальные показатели
| NOC | CAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $77.42B | $189.75B |
| EPS | $16.22 | $21.53 |
| Цена/прибыль | 32.76 | 18.25 |
| PEG коэффициент | 0.93 | 2.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $40.99B | $65.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.92B | $23.58B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.24B | $15.75B |
Основные характеристики
| NOC | CAT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 2.09 |
| Коэф-т Сортино | 0.71 | 2.83 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | 3.50 |
| Коэф-т Мартина | 1.39 | 8.06 |
| Индекс Язвы | 5.55% | 6.87% |
| Дневная вол-ть | 18.14% | 26.50% |
| Макс. просадка | -69.38% | -73.43% |
| Текущая просадка | -9.60% | -7.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между NOC и CAT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NOC c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOC и CAT
Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности CAT в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.60% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% | 1.84% | 2.08% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.41% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок NOC и CAT
Максимальная просадка NOC за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NOC и CAT
Текущая волатильность для Northrop Grumman Corporation (NOC) составляет 6.44%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что NOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOC и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrop Grumman Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности