PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOC с CAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NOC и CAT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности NOC и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northrop Grumman Corporation (NOC) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%15,000.00%20,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19,410.51%
8,569.82%
NOC
CAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOC:

0.25

CAT:

1.09

Коэф-т Сортино

NOC:

0.47

CAT:

1.63

Коэф-т Омега

NOC:

1.06

CAT:

1.21

Коэф-т Кальмара

NOC:

0.21

CAT:

1.79

Коэф-т Мартина

NOC:

0.71

CAT:

3.92

Индекс Язвы

NOC:

6.24%

CAT:

7.24%

Дневная вол-ть

NOC:

17.87%

CAT:

26.08%

Макс. просадка

NOC:

-69.38%

CAT:

-73.43%

Текущая просадка

NOC:

-13.30%

CAT:

-12.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOC:

$69.98B

CAT:

$181.44B

EPS

NOC:

$16.23

CAT:

$21.52

Цена/прибыль

NOC:

29.59

CAT:

17.46

PEG коэффициент

NOC:

0.84

CAT:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

NOC:

$40.99B

CAT:

$65.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOC:

$6.92B

CAT:

$23.58B

EBITDA (12 мес.)

NOC:

$4.57B

CAT:

$16.27B

Доходность по периодам

С начала года, NOC показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 25.79%. За последние 10 лет акции NOC уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 13.85% против 17.76% соответственно.


NOC

С начала года

1.99%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

9.56%

1 год

3.97%

5 лет

8.07%

10 лет

13.85%

CAT

С начала года

25.79%

1 месяц

-4.05%

6 месяцев

12.51%

1 год

28.21%

5 лет

22.63%

10 лет

17.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOC c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOC, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.251.09
Коэффициент Сортино NOC, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.471.63
Коэффициент Омега NOC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.21
Коэффициент Кальмара NOC, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.211.79
Коэффициент Мартина NOC, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.713.92
NOC
CAT

Показатель коэффициента Шарпа NOC на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOC и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.25
1.09
NOC
CAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOC и CAT

Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности CAT в 1.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NOC
Northrop Grumman Corporation
1.71%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%1.84%2.08%
CAT
Caterpillar Inc.
1.48%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%1.89%

Просадки

Сравнение просадок NOC и CAT

Максимальная просадка NOC за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.30%
-12.20%
NOC
CAT

Волатильность

Сравнение волатильности NOC и CAT

Текущая волатильность для Northrop Grumman Corporation (NOC) составляет 4.80%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что NOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.80%
6.80%
NOC
CAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOC и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrop Grumman Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab