PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOC с CAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NOC с CAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northrop Grumman Corporation (NOC) и Caterpillar Inc. (CAT).

Доходность

Сравнение доходности NOC и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northrop Grumman Corporation (NOC) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOC и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOC
Northrop Grumman Corporation		22.63%23.61%1.93%-12.79%43.02%29.29%-9.92%42.69%-18.95%33.88%
CAT
Caterpillar Inc.		27.78%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOC:

$99.60B

CAT:

$342.52B

EPS

NOC:

$29.15

CAT:

$18.86

Коэффициент P/E

NOC:

23.91

CAT:

38.72

Коэффициент PEG

NOC:

3.53

CAT:

2.56

Коэффициент P/S

NOC:

2.38

CAT:

5.08

Коэффициент P/B

NOC:

5.97

CAT:

16.07

Общая выручка (12 мес.)

NOC:

$41.95B

CAT:

$67.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOC:

$6.02B

CAT:

$21.86B

EBITDA (12 мес.)

NOC:

$6.43B

CAT:

$14.51B

Доходность по периодам

С начала года, NOC показывает доходность 22.63%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 27.78%. За последние 10 лет акции NOC уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 15.11% против 28.24% соответственно.

NOC

1 день
2.16%
1 месяц
-9.25%
С начала года
22.63%
6 месяцев
15.96%
1 год
38.02%
3 года*
16.63%
5 лет*
18.58%
10 лет*
15.11%

CAT

1 день
3.09%
1 месяц
-2.92%
С начала года
27.78%
6 месяцев
52.68%
1 год
123.97%
3 года*
49.64%
5 лет*
28.03%
10 лет*
28.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northrop Grumman Corporation

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с BWXTNOC с RGRNOC с DEFNOC с VTI
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с HDCAT с URICAT с CL

Доходность на риск

NOC vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOC c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOCCATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

3.59

-2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

4.17

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.56

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

6.86

-4.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

24.22

-18.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOC vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOC на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOC и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOCCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

3.59

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.95

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.93

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.34

+0.14

Корреляция

Корреляция между NOC и CAT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOC и CAT

Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности CAT в 0.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.33%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%
CAT
Caterpillar Inc.		0.81%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%

Просадки

Сравнение просадок NOC и CAT

Максимальная просадка NOC за все время составила -71.12%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и CAT.

Загрузка...

Показатели просадок

NOCCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-73.43%

+2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-18.14%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-34.05%

+11.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-43.36%

+6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-5.77%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-19.78%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

5.14%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NOC и CAT

Текущая волатильность для Northrop Grumman Corporation (NOC) составляет 6.83%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что NOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOCCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

11.76%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.26%

26.46%

-7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

34.71%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

29.79%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.19%

30.52%

-5.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOC и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrop Grumman Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
11.71B
19.13B
(NOC) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOC и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Northrop Grumman Corporation и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
28.6%
Активы портфеля
NOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.71B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.48B при выручке в 19.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.

NOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 11.71B, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 19.13B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

NOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.71B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.40B при выручке в 19.13B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.