PortfoliosLab logo
Сравнение NOC с CAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NOC и CAT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NOC и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northrop Grumman Corporation (NOC) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19,659.48%
7,326.57%
NOC
CAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOC:

0.06

CAT:

-0.45

Коэф-т Сортино

NOC:

0.24

CAT:

-0.47

Коэф-т Омега

NOC:

1.04

CAT:

0.94

Коэф-т Кальмара

NOC:

0.07

CAT:

-0.42

Коэф-т Мартина

NOC:

0.16

CAT:

-1.19

Индекс Язвы

NOC:

8.77%

CAT:

11.97%

Дневная вол-ть

NOC:

25.46%

CAT:

31.42%

Макс. просадка

NOC:

-69.38%

CAT:

-73.43%

Текущая просадка

NOC:

-12.43%

CAT:

-25.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOC:

$66.65B

CAT:

$146.66B

EPS

NOC:

$25.33

CAT:

$22.06

Коэффициент P/E

NOC:

18.28

CAT:

13.91

Коэффициент PEG

NOC:

2.95

CAT:

1.53

Коэффициент P/S

NOC:

1.65

CAT:

2.26

Коэффициент P/B

NOC:

4.54

CAT:

7.25

Общая выручка (12 мес.)

NOC:

$40.37B

CAT:

$49.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOC:

$7.81B

CAT:

$17.50B

EBITDA (12 мес.)

NOC:

$5.20B

CAT:

$12.23B

Доходность по периодам

С начала года, NOC показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью -14.79%. За последние 10 лет акции NOC уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 13.28% против 16.54% соответственно.


NOC

С начала года

1.29%

1 месяц

-6.69%

6 месяцев

-8.09%

1 год

-1.38%

5 лет

8.68%

10 лет

13.28%

CAT

С начала года

-14.79%

1 месяц

-9.71%

6 месяцев

-19.91%

1 год

-7.85%

5 лет

24.44%

10 лет

16.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOC и CAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOC
Ранг риск-скорректированной доходности NOC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOC c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NOC, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NOC: 0.06
CAT: -0.45
Коэффициент Сортино NOC, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NOC: 0.24
CAT: -0.47
Коэффициент Омега NOC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NOC: 1.04
CAT: 0.94
Коэффициент Кальмара NOC, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NOC: 0.07
CAT: -0.42
Коэффициент Мартина NOC, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NOC: 0.16
CAT: -1.19

Показатель коэффициента Шарпа NOC на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа CAT равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOC и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
-0.45
NOC
CAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOC и CAT

Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности CAT в 1.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOC
Northrop Grumman Corporation
1.74%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%1.84%
CAT
Caterpillar Inc.
1.84%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%

Просадки

Сравнение просадок NOC и CAT

Максимальная просадка NOC за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.43%
-25.85%
NOC
CAT

Волатильность

Сравнение волатильности NOC и CAT

Northrop Grumman Corporation (NOC) и Caterpillar Inc. (CAT) имеют волатильность 16.88% и 17.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.88%
17.12%
NOC
CAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOC и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrop Grumman Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию