Сравнение NEFSX с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
NEFSX управляется Natixis Funds. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEFSX или SPLG.
Корреляция
Корреляция между NEFSX и SPLG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NEFSX и SPLG
Основные характеристики
NEFSX:
1.27
SPLG:
2.26
NEFSX:
1.65
SPLG:
3.00
NEFSX:
1.25
SPLG:
1.42
NEFSX:
0.74
SPLG:
3.32
NEFSX:
8.50
SPLG:
14.73
NEFSX:
2.22%
SPLG:
1.90%
NEFSX:
14.92%
SPLG:
12.40%
NEFSX:
-61.82%
SPLG:
-54.50%
NEFSX:
-3.76%
SPLG:
-2.50%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEFSX показывает доходность 26.16%, а SPLG немного ниже – 26.00%. За последние 10 лет акции NEFSX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 5.42% против 13.11% соответственно.
NEFSX
26.16%
-0.24%
14.62%
26.78%
3.43%
5.42%
SPLG
26.00%
-0.14%
9.34%
26.48%
14.82%
13.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFSX и SPLG
NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEFSX c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFSX и SPLG
Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SPLG в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 0.02% | 0.09% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.16% | 0.15% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.92% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок NEFSX и SPLG
Максимальная просадка NEFSX за все время составила -61.82%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEFSX и SPLG
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.