PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAR с HYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEAR и HYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.27%
3.86%
NEAR
HYD

Доходность по периодам

С начала года, NEAR показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у HYD с доходностью 5.14%. За последние 10 лет акции NEAR уступали акциям HYD по среднегодовой доходности: 2.25% против 3.70% соответственно.


NEAR

С начала года

4.30%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

3.27%

1 год

6.33%

5 лет (среднегодовая)

2.79%

10 лет (среднегодовая)

2.25%

HYD

С начала года

5.14%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

3.86%

1 год

9.56%

5 лет (среднегодовая)

-0.12%

10 лет (среднегодовая)

3.70%

Основные характеристики


NEARHYD
Коэф-т Шарпа3.691.87
Коэф-т Сортино5.752.71
Коэф-т Омега1.811.37
Коэф-т Кальмара8.310.67
Коэф-т Мартина23.4611.61
Индекс Язвы0.27%0.85%
Дневная вол-ть1.72%5.25%
Макс. просадка-9.60%-35.60%
Текущая просадка-0.64%-6.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEAR и HYD

NEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYD в 0.35%.


HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
График комиссии HYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между NEAR и HYD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEAR c HYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.691.87
Коэффициент Сортино NEAR, с текущим значением в 5.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.752.71
Коэффициент Омега NEAR, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.811.37
Коэффициент Кальмара NEAR, с текущим значением в 8.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.310.67
Коэффициент Мартина NEAR, с текущим значением в 23.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.4611.61
NEAR
HYD

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 3.69, что выше коэффициента Шарпа HYD равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и HYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.69
1.87
NEAR
HYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и HYD

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности HYD в 4.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
5.16%4.58%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%0.15%
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
4.23%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%14.47%4.29%4.58%4.83%4.98%6.34%

Просадки

Сравнение просадок NEAR и HYD

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.60%, что меньше максимальной просадки HYD в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и HYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.64%
-6.54%
NEAR
HYD

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и HYD

Текущая волатильность для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) составляет 0.48%, в то время как у VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48%
2.10%
NEAR
HYD