PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEAR с HYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAR с HYD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD).

NEAR и HYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEAR или HYD.

Корреляция

Корреляция между NEAR и HYD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NEAR и HYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEAR:

2.95

HYD:

0.04

Коэф-т Сортино

NEAR:

4.41

HYD:

0.10

Коэф-т Омега

NEAR:

1.67

HYD:

1.02

Коэф-т Кальмара

NEAR:

5.30

HYD:

0.03

Коэф-т Мартина

NEAR:

20.37

HYD:

0.20

Индекс Язвы

NEAR:

0.30%

HYD:

1.76%

Дневная вол-ть

NEAR:

2.05%

HYD:

6.62%

Макс. просадка

NEAR:

-9.61%

HYD:

-35.60%

Текущая просадка

NEAR:

-0.61%

HYD:

-9.20%

Доходность по периодам

С начала года, NEAR показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции NEAR уступали акциям HYD по среднегодовой доходности: 2.48% против 3.15% соответственно.

NEAR

С начала года

1.85%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

2.53%

1 год

6.00%

5 лет

3.44%

10 лет

2.48%

HYD

С начала года

-2.66%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

-2.52%

1 год

0.29%

5 лет

1.56%

10 лет

3.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NEAR и HYD

NEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYD в 0.35%.

HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEAR и HYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAR
Ранг риск-скорректированной доходности NEAR, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
HYD
Ранг риск-скорректированной доходности HYD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEAR c HYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа HYD равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и HYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и HYD

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности HYD в 4.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF		4.91%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF		4.38%4.29%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%14.47%4.29%4.58%4.82%4.98%

Просадки

Сравнение просадок NEAR и HYD

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки HYD в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и HYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и HYD

Текущая волатильность для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) составляет 0.75%, в то время как у VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...