PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAR с HYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NEARHYD
Дох-ть с нач. г.4.53%4.86%
Дох-ть за 1 год7.13%11.94%
Дох-ть за 3 года4.06%-1.92%
Дох-ть за 5 лет2.85%-0.07%
Дох-ть за 10 лет2.27%3.71%
Коэф-т Шарпа4.002.05
Коэф-т Сортино6.463.00
Коэф-т Омега1.911.41
Коэф-т Кальмара9.920.67
Коэф-т Мартина28.4213.62
Индекс Язвы0.25%0.82%
Дневная вол-ть1.75%5.45%
Макс. просадка-9.60%-35.60%
Текущая просадка-0.41%-6.79%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между NEAR и HYD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NEAR и HYD

С начала года, NEAR показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у HYD с доходностью 4.86%. За последние 10 лет акции NEAR уступали акциям HYD по среднегодовой доходности: 2.27% против 3.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.65%
3.00%
NEAR
HYD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEAR и HYD

NEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYD в 0.35%.


HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
График комиссии HYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEAR c HYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEAR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.004.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEAR, с текущим значением в 6.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEAR, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEAR, с текущим значением в 9.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEAR, с текущим значением в 28.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0028.42
HYD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYD, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYD, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYD, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYD, с текущим значением в 13.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.62

Сравнение коэффициента Шарпа NEAR и HYD

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 4.00, что выше коэффициента Шарпа HYD равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и HYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.00
2.05
NEAR
HYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и HYD

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности HYD в 4.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
5.15%4.58%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%0.15%
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
4.24%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%14.47%4.29%4.58%4.83%4.98%6.34%

Просадки

Сравнение просадок NEAR и HYD

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.60%, что меньше максимальной просадки HYD в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и HYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.41%
-6.79%
NEAR
HYD

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и HYD

Текущая волатильность для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) составляет 0.40%, в то время как у VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40%
2.17%
NEAR
HYD