PortfoliosLab logo
Сравнение NEAR с HYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NEAR и HYD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности NEAR и HYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.54%
57.65%
NEAR
HYD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEAR:

3.43

HYD:

0.23

Коэф-т Сортино

NEAR:

5.09

HYD:

0.32

Коэф-т Омега

NEAR:

1.80

HYD:

1.05

Коэф-т Кальмара

NEAR:

5.91

HYD:

0.14

Коэф-т Мартина

NEAR:

23.82

HYD:

0.99

Индекс Язвы

NEAR:

0.29%

HYD:

1.53%

Дневная вол-ть

NEAR:

2.00%

HYD:

6.63%

Макс. просадка

NEAR:

-9.60%

HYD:

-35.60%

Текущая просадка

NEAR:

-0.22%

HYD:

-9.09%

Доходность по периодам

С начала года, NEAR показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции NEAR уступали акциям HYD по среднегодовой доходности: 2.49% против 3.04% соответственно.


NEAR

С начала года

1.91%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

2.59%

1 год

6.75%

5 лет

3.61%

10 лет

2.49%

HYD

С начала года

-2.54%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

-1.78%

1 год

1.67%

5 лет

2.33%

10 лет

3.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEAR и HYD

NEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYD в 0.35%.


График комиссии HYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYD: 0.35%
График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NEAR: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEAR и HYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEAR
Ранг риск-скорректированной доходности NEAR, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

HYD
Ранг риск-скорректированной доходности HYD, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEAR c HYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NEAR, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NEAR: 3.43
HYD: 0.23
Коэффициент Сортино NEAR, с текущим значением в 5.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NEAR: 5.09
HYD: 0.32
Коэффициент Омега NEAR, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NEAR: 1.80
HYD: 1.05
Коэффициент Кальмара NEAR, с текущим значением в 5.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NEAR: 5.91
HYD: 0.14
Коэффициент Мартина NEAR, с текущим значением в 23.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NEAR: 23.82
HYD: 0.99

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа HYD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и HYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.43
0.23
NEAR
HYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и HYD

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности HYD в 4.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
4.90%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
4.44%4.29%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%14.47%4.29%4.58%4.82%4.98%

Просадки

Сравнение просадок NEAR и HYD

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.60%, что меньше максимальной просадки HYD в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и HYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22%
-9.09%
NEAR
HYD

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и HYD

Текущая волатильность для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) составляет 1.29%, в то время как у VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.29%
4.62%
NEAR
HYD