Сравнение NEAR с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
NEAR и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEAR или USFR.
Основные характеристики
| NEAR | USFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.45% | 4.63% |
| Дох-ть за 1 год | 6.92% | 5.30% |
| Дох-ть за 3 года | 4.03% | 3.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.84% | 2.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.26% | 2.39% |
| Коэф-т Шарпа | 3.94 | 14.72 |
| Коэф-т Сортино | 6.36 | 52.92 |
| Коэф-т Омега | 1.89 | 12.62 |
| Коэф-т Кальмара | 9.77 | 88.93 |
| Коэф-т Мартина | 28.09 | 723.97 |
| Индекс Язвы | 0.25% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 1.75% | 0.36% |
| Макс. просадка | -9.60% | -1.36% |
| Текущая просадка | -0.49% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NEAR и USFR составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NEAR и USFR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEAR показывает доходность 4.45%, а USFR немного выше – 4.63%. За последние 10 лет акции NEAR уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 2.26% против 2.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAR и USFR
NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEAR c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAR и USFR
Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности USFR в 5.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Maturity Bond ETF | 5.15% | 4.58% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% | 0.85% | 0.15% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.31% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEAR и USFR
Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.60%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR и USFR
iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.41% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.