PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAR с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NEAR и USFR составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности NEAR и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
26.18%
19.57%
NEAR
USFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEAR:

3.16

USFR:

15.94

Коэф-т Сортино

NEAR:

4.68

USFR:

56.52

Коэф-т Омега

NEAR:

1.65

USFR:

14.04

Коэф-т Кальмара

NEAR:

6.93

USFR:

91.11

Коэф-т Мартина

NEAR:

18.90

USFR:

775.89

Индекс Язвы

NEAR:

0.28%

USFR:

0.01%

Дневная вол-ть

NEAR:

1.68%

USFR:

0.34%

Макс. просадка

NEAR:

-9.60%

USFR:

-1.36%

Текущая просадка

NEAR:

-0.24%

USFR:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, NEAR показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции NEAR уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 2.31% против 2.44% соответственно.


NEAR

С начала года

4.86%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

3.20%

1 год

5.11%

5 лет

2.86%

10 лет

2.31%

USFR

С начала года

5.31%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.47%

1 год

5.38%

5 лет

2.59%

10 лет

2.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEAR и USFR

NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEAR c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.1615.94
Коэффициент Сортино NEAR, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.6856.52
Коэффициент Омега NEAR, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.6514.04
Коэффициент Кальмара NEAR, с текущим значением в 6.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.9391.11
Коэффициент Мартина NEAR, с текущим значением в 18.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.90775.89
NEAR
USFR

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 3.16, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.0014.0016.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.16
15.94
NEAR
USFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и USFR

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности USFR в 4.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
5.01%4.58%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%0.15%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.75%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.04%0.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEAR и USFR

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.60%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.24%
0
NEAR
USFR

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и USFR

iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.48%
0.07%
NEAR
USFR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab