PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAR с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEAR и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.33%
2.44%
NEAR
USFR

Доходность по периодам

С начала года, NEAR показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции NEAR уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 2.25% против 2.42% соответственно.


NEAR

С начала года

4.30%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

3.27%

1 год

6.33%

5 лет (среднегодовая)

2.79%

10 лет (среднегодовая)

2.25%

USFR

С начала года

4.85%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

2.48%

1 год

5.36%

5 лет (среднегодовая)

2.52%

10 лет (среднегодовая)

2.42%

Основные характеристики


NEARUSFR
Коэф-т Шарпа3.6915.25
Коэф-т Сортино5.7555.87
Коэф-т Омега1.8113.90
Коэф-т Кальмара8.3189.99
Коэф-т Мартина23.46766.69
Индекс Язвы0.27%0.01%
Дневная вол-ть1.72%0.35%
Макс. просадка-9.60%-1.36%
Текущая просадка-0.64%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEAR и USFR

NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между NEAR и USFR составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEAR c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.6915.25
Коэффициент Сортино NEAR, с текущим значением в 5.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.7555.87
Коэффициент Омега NEAR, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.8113.90
Коэффициент Кальмара NEAR, с текущим значением в 8.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.3189.99
Коэффициент Мартина NEAR, с текущим значением в 23.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.46766.69
NEAR
USFR

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 3.69, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.0014.0016.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.69
15.25
NEAR
USFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и USFR

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности USFR в 5.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
5.16%4.58%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%0.15%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
5.30%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.04%0.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEAR и USFR

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.60%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.64%
0
NEAR
USFR

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и USFR

iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48%
0.09%
NEAR
USFR