Сравнение NEAR с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
NEAR и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAR и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAR и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.17% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.32% | 1.39% | 3.55% | 1.71% | 1.41% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAR показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции NEAR превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 2.83% против 2.41% соответственно.
NEAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.83%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAR и USFR
NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NEAR vs. USFR — Ранг доходности на риск
NEAR
USFR
Сравнение NEAR c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAR | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 14.37 | -11.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 42.77 | -39.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 10.64 | -9.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 103.21 | -99.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 658.56 | -643.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAR | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 14.37 | -11.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.89 | 8.63 | -5.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 3.00 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.57 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между NEAR и USFR составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAR и USFR
Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.50% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEAR и USFR
Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAR | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -1.36% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.16% | -0.04% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.32% | -0.18% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.61% | -0.80% | -8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | 0.00% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.16% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.01% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR и USFR
iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAR | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.08% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 0.19% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 0.29% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 0.41% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 0.81% | +1.68% |