PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAR с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NEARUSFR
Дох-ть с нач. г.1.60%2.74%
Дох-ть за 1 год6.60%5.53%
Дох-ть за 3 года3.10%3.29%
Дох-ть за 5 лет2.49%2.28%
Дох-ть за 10 лет1.99%2.19%
Коэф-т Шарпа4.5415.98
Дневная вол-ть1.45%0.35%
Макс. просадка-9.60%-1.36%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между NEAR и USFR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NEAR и USFR

С начала года, NEAR показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции NEAR уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.99% против 2.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.85%
2.79%
NEAR
USFR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Short Maturity Bond ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Сравнение комиссий NEAR и USFR

NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEAR c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEAR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEAR, с текущим значением в 7.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEAR, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEAR, с текущим значением в 11.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0011.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEAR, с текущим значением в 36.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0036.89
USFR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USFR, с текущим значением в 15.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0015.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USFR, с текущим значением в 67.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0067.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USFR, с текущим значением в 19.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.5019.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USFR, с текущим значением в 139.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00139.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USFR, с текущим значением в 1066.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001,066.20

Сравнение коэффициента Шарпа NEAR и USFR

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 4.54, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.98. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NEAR и USFR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.0014.0016.002024FebruaryMarchAprilMayJune
4.54
15.98
NEAR
USFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и USFR

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности USFR в 5.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
5.03%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%0.15%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
5.35%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEAR и USFR

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.60%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.60%-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
NEAR
USFR

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и USFR

iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.45% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%2024FebruaryMarchAprilMayJune
0.45%
0.07%
NEAR
USFR