PortfoliosLab logo
Сравнение NEAR с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NEAR и USFR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности NEAR и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.88%
21.27%
NEAR
USFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEAR:

3.43

USFR:

15.58

Коэф-т Сортино

NEAR:

5.09

USFR:

50.88

Коэф-т Омега

NEAR:

1.80

USFR:

12.93

Коэф-т Кальмара

NEAR:

5.91

USFR:

81.46

Коэф-т Мартина

NEAR:

23.82

USFR:

688.14

Индекс Язвы

NEAR:

0.29%

USFR:

0.01%

Дневная вол-ть

NEAR:

2.00%

USFR:

0.31%

Макс. просадка

NEAR:

-9.60%

USFR:

-1.35%

Текущая просадка

NEAR:

-0.22%

USFR:

-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, NEAR показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEAR имеют среднегодовую доходность 2.49%, а акции USFR немного отстают с 2.45%.


NEAR

С начала года

1.91%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

2.59%

1 год

6.75%

5 лет

3.61%

10 лет

2.49%

USFR

С начала года

1.28%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.26%

1 год

4.85%

5 лет

2.77%

10 лет

2.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEAR и USFR

NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NEAR: 0.25%
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USFR: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEAR и USFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEAR
Ранг риск-скорректированной доходности NEAR, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг риск-скорректированной доходности USFR, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEAR c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NEAR, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NEAR: 3.43
USFR: 15.58
Коэффициент Сортино NEAR, с текущим значением в 5.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NEAR: 5.09
USFR: 50.88
Коэффициент Омега NEAR, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NEAR: 1.80
USFR: 12.93
Коэффициент Кальмара NEAR, с текущим значением в 5.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NEAR: 5.91
USFR: 81.46
Коэффициент Мартина NEAR, с текущим значением в 23.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NEAR: 23.82
USFR: 688.14

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 3.43, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.43
15.58
NEAR
USFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и USFR

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности USFR в 4.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
4.90%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.41%5.17%5.12%1.78%0.02%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEAR и USFR

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.60%, что больше максимальной просадки USFR в -1.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22%
-0.00%
NEAR
USFR

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и USFR

iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.29%
0.08%
NEAR
USFR