PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDARX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDARX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности NDARX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDARX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		-0.59%17.21%11.68%12.03%-10.98%15.09%7.10%17.88%-4.99%13.62%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, NDARX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции NDARX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 7.91% против 9.17% соответственно.

NDARX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.78%
1 год
13.91%
3 года*
12.31%
5 лет*
7.28%
10 лет*
7.91%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с NDARX:
NDARX с AADTXNDARX с AAETXNDARX с MACPXNDARX с GAIOXNDARX с AMBFXNDARX с MALOXNDARX с ASBAX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий NDARX и ABALX

NDARX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

Доходность на риск

NDARX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDARX
Ранг доходности на риск NDARX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDARX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDARX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDARXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.56

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.28

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.43

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

10.15

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDARX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDARX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDARX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDARXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.79

+0.01

Корреляция

Корреляция между NDARX и ABALX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDARX и ABALX

Дивидендная доходность NDARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		5.27%5.78%3.07%3.37%5.60%4.29%2.91%4.03%4.29%2.68%2.86%0.00%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок NDARX и ABALX

Максимальная просадка NDARX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDARX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

NDARXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-40.20%

+16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-7.33%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-18.76%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

-22.34%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-5.37%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-3.86%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.76%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NDARX и ABALX

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) имеют волатильность 3.75% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDARXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.89%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.99%

6.96%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

11.22%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

10.45%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

10.63%

-0.44%