PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NDARX с OIBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDARX с OIBFX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX).

NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. OIBFX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NDARX или OIBFX.

Корреляция

Корреляция между NDARX и OIBFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NDARX и OIBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDARX:

1.04

OIBFX:

0.55

Коэф-т Сортино

NDARX:

1.52

OIBFX:

0.86

Коэф-т Омега

NDARX:

1.23

OIBFX:

1.12

Коэф-т Кальмара

NDARX:

1.18

OIBFX:

0.51

Коэф-т Мартина

NDARX:

5.66

OIBFX:

1.62

Индекс Язвы

NDARX:

1.92%

OIBFX:

3.46%

Дневная вол-ть

NDARX:

10.07%

OIBFX:

9.57%

Макс. просадка

NDARX:

-23.62%

OIBFX:

-33.65%

Текущая просадка

NDARX:

-0.46%

OIBFX:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, NDARX показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у OIBFX с доходностью 2.40%.

NDARX

С начала года

3.97%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

2.93%

1 год

10.36%

5 лет

8.60%

10 лет

N/A

OIBFX

С начала года

2.40%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

-1.63%

1 год

5.19%

5 лет

5.44%

10 лет

2.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NDARX и OIBFX

NDARX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии OIBFX в 0.32%.

NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced
OIBFX
JPMorgan Investor Balanced Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDARX и OIBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NDARX
Ранг риск-скорректированной доходности NDARX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDARX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
OIBFX
Ранг риск-скорректированной доходности OIBFX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIBFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIBFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIBFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIBFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIBFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NDARX c OIBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NDARX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа OIBFX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDARX и OIBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDARX и OIBFX

Дивидендная доходность NDARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности OIBFX в 5.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		3.04%3.07%3.37%5.60%4.29%2.91%4.03%4.29%2.68%2.86%0.71%0.00%
OIBFX
JPMorgan Investor Balanced Fund		5.94%6.00%3.55%7.07%4.40%6.20%6.72%7.91%6.95%3.81%5.21%3.97%

Просадки

Сравнение просадок NDARX и OIBFX

Максимальная просадка NDARX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки OIBFX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDARX и OIBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NDARX и OIBFX

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) имеют волатильность 2.66% и 2.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...