Сравнение NDARX с OIBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX).
NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. OIBFX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NDARX или OIBFX.
Доходность
Сравнение доходности NDARX и OIBFX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NDARX показывает доходность 12.21%, а OIBFX немного ниже – 11.63%.
NDARX
12.21%
-1.49%
5.97%
18.31%
7.29%
N/A
OIBFX
11.63%
-0.60%
5.82%
16.07%
3.86%
2.97%
Основные характеристики
| NDARX | OIBFX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.74 | 3.42 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.31 | 1.28 |
| Коэф-т Мартина | 18.33 | 15.74 |
| Индекс Язвы | 1.03% | 1.05% |
| Дневная вол-ть | 7.17% | 6.91% |
| Макс. просадка | -23.62% | -33.65% |
| Текущая просадка | -1.55% | -1.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDARX и OIBFX
NDARX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии OIBFX в 0.32%.
Корреляция
Корреляция между NDARX и OIBFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NDARX c OIBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDARX и OIBFX
Дивидендная доходность NDARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности OIBFX в 2.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced | 2.89% | 3.03% | 2.93% | 2.25% | 2.59% | 2.61% | 2.88% | 2.39% | 2.50% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | 2.52% | 2.49% | 2.09% | 2.60% | 1.92% | 2.07% | 2.90% | 2.15% | 1.86% | 1.92% | 2.12% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок NDARX и OIBFX
Максимальная просадка NDARX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки OIBFX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDARX и OIBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NDARX и OIBFX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) имеют волатильность 1.92% и 1.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.