Сравнение NAESX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NAESX или VTI.
Основные характеристики
NAESX | VTI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 5.94% | 10.96% |
Дох-ть за 1 год | 21.59% | 27.93% |
Дох-ть за 3 года | 2.54% | 8.76% |
Дох-ть за 5 лет | 9.53% | 14.22% |
Дох-ть за 10 лет | 9.10% | 12.46% |
Коэф-т Шарпа | 1.34 | 2.46 |
Дневная вол-ть | 16.95% | 11.89% |
Макс. просадка | -83.77% | -55.45% |
Current Drawdown | -2.30% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между NAESX и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NAESX и VTI
С начала года, NAESX показывает доходность 5.94%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции NAESX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.10% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAESX и VTI
NAESX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NAESX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAESX и VTI
Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VTI в 1.35%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Small Cap Index Fund | 1.33% | 1.44% | 1.41% | 1.12% | 1.05% | 1.27% | 1.53% | 1.24% | 1.39% | 1.35% | 1.27% | 1.17% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок NAESX и VTI
Максимальная просадка NAESX за все время составила -83.77%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NAESX и VTI
Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что NAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.