Сравнение NAESX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NAESX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAESX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 2.50% | 8.71% | 12.83% | 19.35% | -17.71% | 17.60% | 18.92% | 27.22% | -9.44% | 16.10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, NAESX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции NAESX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.43% против 13.75% соответственно.
NAESX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.43%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAESX и VTI
NAESX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NAESX vs. VTI — Ранг доходности на риск
NAESX
VTI
Сравнение NAESX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAESX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.94 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.47 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.53 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 7.16 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAESX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.94 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.62 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между NAESX и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAESX и VTI
Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.21% | 1.22% | 1.19% | 1.43% | 1.41% | 1.12% | 1.05% | 1.27% | 1.53% | 1.24% | 1.39% | 1.35% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок NAESX и VTI
Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAESX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -55.45% | -4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -8.92% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.19% | -25.36% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -35.00% | -6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -5.39% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -8.08% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.62% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAESX и VTI
Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что NAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAESX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 5.41% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 9.75% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 19.02% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 17.40% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 18.28% | +3.30% |