PortfoliosLab logo
Сравнение NAESX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NAESX и VTI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности NAESX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
599.07%
617.83%
NAESX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NAESX:

0.10

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

NAESX:

0.30

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

NAESX:

1.04

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

NAESX:

0.09

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

NAESX:

0.30

VTI:

2.14

Индекс Язвы

NAESX:

7.34%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

NAESX:

22.38%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

NAESX:

-59.77%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

NAESX:

-17.01%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, NAESX показывает доходность -10.11%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции NAESX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.29% против 11.34% соответственно.


NAESX

С начала года

-10.11%

1 месяц

-6.12%

6 месяцев

-8.69%

1 год

0.77%

5 лет

13.08%

10 лет

7.29%

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NAESX и VTI

NAESX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии NAESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NAESX: 0.17%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NAESX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NAESX
Ранг риск-скорректированной доходности NAESX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAESX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAESX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAESX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAESX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAESX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NAESX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NAESX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NAESX: 0.10
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино NAESX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NAESX: 0.30
VTI: 0.84
Коэффициент Омега NAESX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NAESX: 1.04
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара NAESX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NAESX: 0.09
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина NAESX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
NAESX: 0.30
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа NAESX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAESX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.50
NAESX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAESX и VTI

Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund
1.43%1.19%1.44%1.41%1.12%1.05%1.28%1.53%1.24%1.39%1.35%1.27%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок NAESX и VTI

Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.01%
-10.95%
NAESX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности NAESX и VTI

Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 14.83% и 14.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.83%
14.84%
NAESX
VTI