Сравнение NAESX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NAESX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности NAESX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, NAESX показывает доходность 16.96%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.13%. За последние 10 лет акции NAESX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.38% против 12.59% соответственно.
NAESX
16.96%
1.98%
10.19%
30.71%
10.55%
9.38%
VTI
24.13%
0.90%
11.75%
32.54%
14.83%
12.59%
Основные характеристики
| NAESX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 2.63 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.80 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 10.28 | 16.85 |
| Индекс Язвы | 3.12% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 17.15% | 12.54% |
| Макс. просадка | -59.77% | -55.45% |
| Текущая просадка | -3.48% | -2.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAESX и VTI
NAESX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между NAESX и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NAESX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAESX и VTI
Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.23% | 1.44% | 1.41% | 1.12% | 1.05% | 1.28% | 1.53% | 1.24% | 1.39% | 1.35% | 1.27% | 1.17% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок NAESX и VTI
Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NAESX и VTI
Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что NAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.