Сравнение MSMLX с HAWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).
MSMLX управляется Matthews. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MSMLX и HAWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSMLX и HAWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSMLX Matthews Emerging Markets Small Companies Fund | 2.09% | 13.50% | -6.10% | 20.04% | -16.78% | 26.40% | 43.69% | 17.38% | -17.80% | 30.43% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 4.90% | 26.24% | 14.88% | 17.05% | -8.59% | 13.40% | 6.92% | 22.75% | -9.77% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MSMLX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у HAWX с доходностью 4.90%. За последние 10 лет акции MSMLX уступали акциям HAWX по среднегодовой доходности: 9.52% против 11.38% соответственно.
MSMLX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 9.52%
HAWX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSMLX и HAWX
MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.
Доходность на риск
MSMLX vs. HAWX — Ранг доходности на риск
MSMLX
HAWX
Сравнение MSMLX c HAWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSMLX | HAWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.82 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.43 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.47 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 10.37 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSMLX | HAWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.82 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.86 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.76 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между MSMLX и HAWX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSMLX и HAWX
Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности HAWX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSMLX Matthews Emerging Markets Small Companies Fund | 1.47% | 1.50% | 3.95% | 8.36% | 8.04% | 9.18% | 0.28% | 0.51% | 21.31% | 8.12% | 0.43% | 0.13% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.67% | 2.80% | 3.31% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.23% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок MSMLX и HAWX
Максимальная просадка MSMLX за все время составила -36.40%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и HAWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSMLX | HAWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.40% | -30.63% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -11.16% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.00% | -17.47% | -10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -30.63% | -3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -5.16% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -4.33% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.66% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSMLX и HAWX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSMLX | HAWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 6.42% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 10.12% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 15.18% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 13.11% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 15.09% | +1.76% |