PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSMLX с HAWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMLX с HAWX

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).

MSMLX управляется Matthews Asia Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSMLX или HAWX.

Корреляция

Корреляция между MSMLX и HAWX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и HAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSMLX:

-0.27

HAWX:

0.70

Коэф-т Сортино

MSMLX:

-0.16

HAWX:

1.07

Коэф-т Омега

MSMLX:

0.98

HAWX:

1.15

Коэф-т Кальмара

MSMLX:

-0.09

HAWX:

0.82

Коэф-т Мартина

MSMLX:

-0.34

HAWX:

3.54

Индекс Язвы

MSMLX:

10.00%

HAWX:

3.07%

Дневная вол-ть

MSMLX:

17.18%

HAWX:

15.00%

Макс. просадка

MSMLX:

-45.68%

HAWX:

-30.64%

Текущая просадка

MSMLX:

-25.21%

HAWX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у HAWX с доходностью 7.51%.

MSMLX

С начала года

4.33%

1 месяц

8.57%

6 месяцев

2.93%

1 год

-5.34%

5 лет

7.67%

10 лет

1.00%

HAWX

С начала года

7.51%

1 месяц

9.31%

6 месяцев

8.57%

1 год

10.06%

5 лет

13.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSMLX и HAWX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.

MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSMLX и HAWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMLX
Ранг риск-скорректированной доходности MSMLX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
HAWX
Ранг риск-скорректированной доходности HAWX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAWX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSMLX c HAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа HAWX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и HAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и HAWX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности HAWX в 3.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		3.17%3.31%1.59%0.39%0.00%0.21%0.51%0.49%0.43%0.43%0.13%0.39%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		3.08%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.22%2.51%2.40%2.49%3.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и HAWX

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -45.68%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и HAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и HAWX

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...