PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSMLX с HAWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMLX с HAWX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).

MSMLX управляется Matthews Asia Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSMLX или HAWX.

Корреляция

Корреляция между MSMLX и HAWX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и HAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
72.49%
101.82%
MSMLX
HAWX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSMLX:

-0.26

HAWX:

0.64

Коэф-т Сортино

MSMLX:

-0.23

HAWX:

0.95

Коэф-т Омега

MSMLX:

0.97

HAWX:

1.14

Коэф-т Кальмара

MSMLX:

-0.19

HAWX:

0.72

Коэф-т Мартина

MSMLX:

-0.47

HAWX:

3.16

Индекс Язвы

MSMLX:

9.34%

HAWX:

3.02%

Дневная вол-ть

MSMLX:

17.08%

HAWX:

14.82%

Макс. просадка

MSMLX:

-36.40%

HAWX:

-30.64%

Текущая просадка

MSMLX:

-13.42%

HAWX:

-4.00%

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у HAWX с доходностью 2.43%.

MSMLX

С начала года

-0.87%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

-7.63%

1 год

-6.84%

5 лет

12.24%

10 лет

5.42%

HAWX

С начала года

2.43%

1 месяц

-1.79%

6 месяцев

2.20%

1 год

8.67%

5 лет

12.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSMLX и HAWX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.

MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
График комиссии MSMLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSMLX: 1.37%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
График комиссии HAWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HAWX: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSMLX и HAWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMLX
Ранг риск-скорректированной доходности MSMLX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
HAWX
Ранг риск-скорректированной доходности HAWX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAWX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSMLX c HAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MSMLX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MSMLX: -0.26
HAWX: 0.64
Коэффициент Сортино MSMLX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MSMLX: -0.23
HAWX: 0.95
Коэффициент Омега MSMLX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MSMLX: 0.97
HAWX: 1.14
Коэффициент Кальмара MSMLX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MSMLX: -0.19
HAWX: 0.72
Коэффициент Мартина MSMLX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MSMLX: -0.47
HAWX: 3.16

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа HAWX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и HAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.64
MSMLX
HAWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и HAWX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности HAWX в 3.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		3.98%3.95%8.36%8.04%5.83%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%0.39%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		3.23%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.22%2.51%2.40%2.49%3.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и HAWX

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -36.40%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и HAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.42%
-4.00%
MSMLX
HAWX

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и HAWX

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) составляет 8.61%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) волатильность равна 10.16%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.61%
10.16%
MSMLX
HAWX