PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSMLX с HAWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и HAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.70%
2.99%
MSMLX
HAWX

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у HAWX с доходностью 14.22%.


MSMLX

С начала года

-3.25%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-3.71%

1 год

-6.86%

5 лет (среднегодовая)

7.62%

10 лет (среднегодовая)

1.70%

HAWX

С начала года

14.22%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

2.99%

1 год

17.74%

5 лет (среднегодовая)

8.74%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


MSMLXHAWX
Коэф-т Шарпа-0.461.72
Коэф-т Сортино-0.532.30
Коэф-т Омега0.941.31
Коэф-т Кальмара-0.262.00
Коэф-т Мартина-1.589.35
Индекс Язвы4.53%1.96%
Дневная вол-ть15.51%10.68%
Макс. просадка-45.68%-30.64%
Текущая просадка-25.69%-2.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSMLX и HAWX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.


MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
График комиссии MSMLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.37%
График комиссии HAWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между MSMLX и HAWX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSMLX c HAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSMLX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.461.72
Коэффициент Сортино MSMLX, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.532.30
Коэффициент Омега MSMLX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.941.31
Коэффициент Кальмара MSMLX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-0.262.00
Коэффициент Мартина MSMLX, с текущим значением в -1.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.589.35
MSMLX
HAWX

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа HAWX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и HAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46
1.72
MSMLX
HAWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и HAWX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности HAWX в 2.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
1.64%1.59%0.39%0.00%0.21%0.51%0.49%0.43%0.43%0.13%0.39%0.48%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
2.75%2.95%16.94%2.63%2.00%3.22%2.51%2.40%2.49%3.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и HAWX

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -45.68%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и HAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.69%
-2.69%
MSMLX
HAWX

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и HAWX

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.34%
2.86%
MSMLX
HAWX