PortfoliosLab logo
Сравнение MSMLX с OBEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSMLX и OBEMX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и OBEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.88%
-3.61%
MSMLX
OBEMX

Основные характеристики

Доходность по периодам


MSMLX

С начала года

-0.87%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

-7.63%

1 год

-6.84%

5 лет

12.24%

10 лет

5.42%

OBEMX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSMLX и OBEMX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии OBEMX в 1.75%.


График комиссии OBEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OBEMX: 1.75%
График комиссии MSMLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSMLX: 1.37%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSMLX и OBEMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSMLX
Ранг риск-скорректированной доходности MSMLX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

OBEMX
Ранг риск-скорректированной доходности OBEMX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBEMX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBEMX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBEMX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBEMX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBEMX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSMLX c OBEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MSMLX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MSMLX: -0.26
OBEMX: -0.58
Коэффициент Сортино MSMLX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MSMLX: -0.23
OBEMX: -0.51
Коэффициент Омега MSMLX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MSMLX: 0.97
OBEMX: 0.79
Коэффициент Кальмара MSMLX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MSMLX: -0.19
OBEMX: -0.35
Коэффициент Мартина MSMLX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MSMLX: -0.47
OBEMX: -0.86


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.58
MSMLX
OBEMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и OBEMX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как OBEMX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
3.98%3.95%8.36%8.04%5.83%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%0.39%
OBEMX
Oberweis Emerging Markets Fund
129.08%129.08%0.51%2.78%14.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и OBEMX


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.42%
-41.08%
MSMLX
OBEMX

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и OBEMX

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.61%
0
MSMLX
OBEMX