PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSMLX с OBEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и OBEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.34%
-17.47%
MSMLX
OBEMX

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у OBEMX с доходностью -16.54%.


MSMLX

С начала года

-3.25%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-3.71%

1 год

-6.86%

5 лет (среднегодовая)

7.62%

10 лет (среднегодовая)

1.70%

OBEMX

С начала года

-16.54%

1 месяц

-22.66%

6 месяцев

-17.11%

1 год

-12.69%

5 лет (среднегодовая)

1.12%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


MSMLXOBEMX
Коэф-т Шарпа-0.46-0.49
Коэф-т Сортино-0.53-0.40
Коэф-т Омега0.940.89
Коэф-т Кальмара-0.26-0.30
Коэф-т Мартина-1.58-1.83
Индекс Язвы4.53%6.71%
Дневная вол-ть15.51%25.29%
Макс. просадка-45.68%-43.95%
Текущая просадка-25.69%-41.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSMLX и OBEMX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии OBEMX в 1.75%.


OBEMX
Oberweis Emerging Markets Fund
График комиссии OBEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.75%
График комиссии MSMLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между MSMLX и OBEMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSMLX c OBEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSMLX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.46-0.52
Коэффициент Сортино MSMLX, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.53-0.44
Коэффициент Омега MSMLX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.940.87
Коэффициент Кальмара MSMLX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-0.26-0.32
Коэффициент Мартина MSMLX, с текущим значением в -1.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.58-1.86
MSMLX
OBEMX

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет -0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBEMX равному -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и OBEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46
-0.52
MSMLX
OBEMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и OBEMX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности OBEMX в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
1.64%1.59%0.39%0.00%0.21%0.51%0.49%0.43%0.43%0.13%0.39%0.48%
OBEMX
Oberweis Emerging Markets Fund
0.61%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и OBEMX

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -45.68%, примерно равная максимальной просадке OBEMX в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и OBEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.69%
-41.08%
MSMLX
OBEMX

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и OBEMX

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) составляет 4.34%, в то время как у Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) волатильность равна 25.43%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.34%
25.43%
MSMLX
OBEMX