PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSMLX с OBEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MSMLXOBEMX
Дох-ть с нач. г.2.19%7.79%
Дох-ть за 1 год1.25%16.67%
Дох-ть за 3 года-7.00%-2.54%
Дох-ть за 5 лет7.99%9.86%
Коэф-т Шарпа0.101.38
Коэф-т Сортино0.241.95
Коэф-т Омега1.031.25
Коэф-т Кальмара0.060.70
Коэф-т Мартина0.376.62
Индекс Язвы4.32%2.45%
Дневная вол-ть15.34%11.79%
Макс. просадка-45.68%-35.60%
Текущая просадка-21.51%-10.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между MSMLX и OBEMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и OBEMX

С начала года, MSMLX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у OBEMX с доходностью 7.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09%
7.79%
MSMLX
OBEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSMLX и OBEMX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии OBEMX в 1.75%.


OBEMX
Oberweis Emerging Markets Fund
График комиссии OBEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.75%
График комиссии MSMLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.37%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSMLX c OBEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSMLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSMLX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MSMLX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MSMLX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MSMLX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MSMLX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.37
OBEMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OBEMX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OBEMX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OBEMX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OBEMX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OBEMX, с текущим значением в 6.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.62

Сравнение коэффициента Шарпа MSMLX и OBEMX

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа OBEMX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и OBEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10
1.38
MSMLX
OBEMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и OBEMX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности OBEMX в 29.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
1.55%1.59%0.39%0.00%0.21%0.51%0.49%0.43%0.43%0.13%0.39%0.48%
OBEMX
Oberweis Emerging Markets Fund
29.61%0.51%2.78%14.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и OBEMX

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -45.68%, что больше максимальной просадки OBEMX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и OBEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.51%
-10.12%
MSMLX
OBEMX

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и OBEMX

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
1.14%
MSMLX
OBEMX