PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRFOX с SCHV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRFOX с SCHV

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).

MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRFOX или SCHV.

Корреляция

Корреляция между MRFOX и SCHV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MRFOX и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.77%
187.29%
MRFOX
SCHV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRFOX:

0.42

SCHV:

0.59

Коэф-т Сортино

MRFOX:

0.66

SCHV:

0.91

Коэф-т Омега

MRFOX:

1.09

SCHV:

1.13

Коэф-т Кальмара

MRFOX:

0.47

SCHV:

0.61

Коэф-т Мартина

MRFOX:

1.39

SCHV:

2.38

Индекс Язвы

MRFOX:

3.60%

SCHV:

3.89%

Дневная вол-ть

MRFOX:

11.92%

SCHV:

15.83%

Макс. просадка

MRFOX:

-29.10%

SCHV:

-37.08%

Текущая просадка

MRFOX:

-6.16%

SCHV:

-8.07%

Доходность по периодам

С начала года, MRFOX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у SCHV с доходностью -1.48%.

MRFOX

С начала года

0.98%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

-0.97%

1 год

4.78%

5 лет

14.12%

10 лет

N/A

SCHV

С начала года

-1.48%

1 месяц

-4.34%

6 месяцев

-3.25%

1 год

9.46%

5 лет

15.75%

10 лет

11.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MRFOX и SCHV

MRFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
График комиссии MRFOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MRFOX: 1.05%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
График комиссии SCHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRFOX и SCHV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRFOX
Ранг риск-скорректированной доходности MRFOX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг риск-скорректированной доходности SCHV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRFOX c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MRFOX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MRFOX: 0.42
SCHV: 0.59
Коэффициент Сортино MRFOX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MRFOX: 0.66
SCHV: 0.91
Коэффициент Омега MRFOX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MRFOX: 1.09
SCHV: 1.13
Коэффициент Кальмара MRFOX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MRFOX: 0.47
SCHV: 0.61
Коэффициент Мартина MRFOX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MRFOX: 1.39
SCHV: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа MRFOX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRFOX и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.59
MRFOX
SCHV

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRFOX и SCHV

Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SCHV в 2.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.00%1.01%0.46%0.14%0.00%0.00%0.09%0.02%0.06%0.17%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		2.34%2.25%2.42%2.38%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%3.96%2.69%2.38%

Просадки

Сравнение просадок MRFOX и SCHV

Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и SCHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.16%
-8.07%
MRFOX
SCHV

Волатильность

Сравнение волатильности MRFOX и SCHV

Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 7.29%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.29%
11.67%
MRFOX
SCHV