Сравнение MRFOX с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MRFOX и SCHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRFOX и SCHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.77% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 4.09% | 16.02% | 14.13% | 8.93% | -7.65% | 25.58% | 2.64% | 25.92% | -7.30% | 16.56% |
Доходность по периодам
С начала года, MRFOX показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции MRFOX превзошли акции SCHV по среднегодовой доходности: 15.33% против 10.68% соответственно.
MRFOX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 15.33%
SCHV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRFOX и SCHV
MRFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.
Доходность на риск
MRFOX vs. SCHV — Ранг доходности на риск
MRFOX
SCHV
Сравнение MRFOX c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRFOX | SCHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.12 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.60 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.50 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 6.97 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRFOX | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.12 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.65 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.63 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.68 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между MRFOX и SCHV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRFOX и SCHV
Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности SCHV в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.95% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок MRFOX и SCHV
Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и SCHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRFOX | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -37.08% | +7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -8.08% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.98% | -19.78% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.10% | -37.08% | +7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -4.40% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -3.86% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.56% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRFOX и SCHV
Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 2.95%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRFOX | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 4.11% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 8.08% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 15.42% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 14.48% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 16.91% | -2.62% |