PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRFOX с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRFOX с COWZ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MRFOX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRFOX и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.77%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		4.25%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, MRFOX показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 4.25%.

MRFOX

1 день
0.21%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-3.52%
1 год
3.56%
3 года*
12.87%
5 лет*
11.04%
10 лет*
15.33%

COWZ

1 день
0.32%
1 месяц
-2.57%
С начала года
4.25%
6 месяцев
9.83%
1 год
16.39%
3 года*
11.56%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Сравнение комиссий MRFOX и COWZ

MRFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

MRFOX vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRFOX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRFOXCOWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.94

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.41

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.26

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.47

5.81

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRFOX vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRFOX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRFOX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRFOXCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.94

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.62

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.63

+0.43

Корреляция

Корреляция между MRFOX и COWZ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRFOX и COWZ

Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности COWZ в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.06%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%

Просадки

Сравнение просадок MRFOX и COWZ

Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и COWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

MRFOXCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-38.63%

+9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-8.47%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.98%

-22.00%

+9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-3.41%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-4.85%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.93%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MRFOX и COWZ

Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеют волатильность 2.95% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRFOXCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.99%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

8.35%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

17.49%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

17.72%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

20.07%

-5.78%