Сравнение MRFOX с COWZ
MRFOX (Marshfield Concentrated Opportunity Fund) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both funds - MRFOX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Marshfield, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. MRFOX is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past 5 years, MRFOX returned 11.59%/yr vs 11.17%/yr for COWZ. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MRFOX charges 1.02%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.
Доходность
Сравнение доходности MRFOX и COWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRFOX показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 13.59%.
MRFOX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.03%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 15.83%
- Всё время*
- 15.61%
COWZ
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 6.77%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 13.59%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $78.02M | $64.36M | $62.16M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MRFOX и COWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 5.31% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 13.59% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 42.57% | 11.65% | 23.41% | -10.05% | 20.22% |
Correlation
The correlation between MRFOX and COWZ is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г. | 0.75 |
The correlation between MRFOX and COWZ shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRFOX vs. COWZ — Ранг доходности на риск
MRFOX
COWZ
Сравнение MRFOX c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRFOX | COWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 4.16 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 12.18 | -7.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRFOX и COWZ
Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и COWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRFOX | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -38.63% | +9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -5.95% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.91% | -22.00% | +14.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.98% | -22.00% | +9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.22% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -4.76% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.03% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRFOX и COWZ
Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 3.92%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRFOX | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 4.95% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 8.82% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.38% | 11.85% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 17.68% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.18% | 19.86% | -5.68% |
Сравнение комиссий MRFOX и COWZ
MRFOX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRFOX и COWZ
Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности COWZ в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.82% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.54% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
MRFOX and COWZ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COWZ has higher volatility (4.95%) compared to MRFOX (3.92%). In terms of maximum drawdown, MRFOX dropped -29.10% vs COWZ's -38.63%.
COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRFOX и COWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор