PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRFOX с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRFOX с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRFOX (Marshfield Concentrated Opportunity Fund) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both funds - MRFOX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Marshfield, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Over the past 5 years, MRFOX returned 10.86%/yr vs 10.60%/yr for COWZ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRFOX charges 1.05%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности MRFOX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRFOX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

MRFOX

1 день
0.06%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-1.50%
1 год
4.78%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.86%
10 лет*
15.42%

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRFOX и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-0.93%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between MRFOX and COWZ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.75

The correlation between MRFOX and COWZ shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с BRK-BMRFOX с VOO
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

MRFOX vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRFOX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRFOXCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
2.06

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
3.05

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.37

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

4.57

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

12.47

-10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRFOX vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRFOX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRFOX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRFOXCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

2.06

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.60

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.65

+0.42

Просадки

Сравнение просадок MRFOX и COWZ

Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRFOXCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-38.63%

+9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-5.00%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.91%

-22.00%

+14.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.98%

-22.00%

+9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-0.80%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-4.80%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.83%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MRFOX и COWZ

Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 2.36%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRFOXCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.50%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

7.12%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

11.08%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.06%

17.63%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

19.92%

-5.67%

Сравнение комиссий MRFOX и COWZ

MRFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRFOX и COWZ

Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.64%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Часто задаваемые вопросы

MRFOX and COWZ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (2.50%) compared to MRFOX (2.36%). In terms of maximum drawdown, MRFOX dropped -29.10% vs COWZ's -38.63%.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRFOX и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор