PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRFOX с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRFOX с COWZ

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRFOX или COWZ.

Корреляция

Корреляция между MRFOX и COWZ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MRFOX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
185.51%
143.70%
MRFOX
COWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRFOX:

0.42

COWZ:

-0.30

Коэф-т Сортино

MRFOX:

0.66

COWZ:

-0.29

Коэф-т Омега

MRFOX:

1.09

COWZ:

0.96

Коэф-т Кальмара

MRFOX:

0.47

COWZ:

-0.26

Коэф-т Мартина

MRFOX:

1.39

COWZ:

-0.91

Индекс Язвы

MRFOX:

3.60%

COWZ:

6.23%

Дневная вол-ть

MRFOX:

11.92%

COWZ:

19.03%

Макс. просадка

MRFOX:

-29.10%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

MRFOX:

-6.16%

COWZ:

-15.27%

Доходность по периодам

С начала года, MRFOX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью -8.35%.

MRFOX

С начала года

0.98%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

-0.97%

1 год

4.78%

5 лет

13.57%

10 лет

N/A

COWZ

С начала года

-8.35%

1 месяц

-5.13%

6 месяцев

-9.36%

1 год

-5.50%

5 лет

18.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MRFOX и COWZ

MRFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
График комиссии MRFOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MRFOX: 1.05%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COWZ: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRFOX и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRFOX
Ранг риск-скорректированной доходности MRFOX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRFOX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MRFOX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MRFOX: 0.42
COWZ: -0.30
Коэффициент Сортино MRFOX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MRFOX: 0.66
COWZ: -0.29
Коэффициент Омега MRFOX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MRFOX: 1.09
COWZ: 0.96
Коэффициент Кальмара MRFOX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MRFOX: 0.47
COWZ: -0.26
Коэффициент Мартина MRFOX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MRFOX: 1.39
COWZ: -0.91

Показатель коэффициента Шарпа MRFOX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRFOX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
-0.30
MRFOX
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRFOX и COWZ

Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности COWZ в 1.97%

TTM202420232022202120202019201820172016
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.00%1.01%0.46%0.14%0.00%0.00%0.09%0.02%0.06%0.17%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.97%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%

Просадки

Сравнение просадок MRFOX и COWZ

Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.16%
-15.27%
MRFOX
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности MRFOX и COWZ

Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 7.29%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.29%
13.14%
MRFOX
COWZ