Сравнение MORT с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
MORT и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MORT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Mortgage REITs Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MORT и VGLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MORT и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | -2.89% | 12.17% | 0.14% | 14.74% | -26.92% | 15.95% | -22.39% | 21.26% | -4.45% | 18.88% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.14% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, MORT показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции MORT превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 2.99% против -0.87% соответственно.
MORT
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 2.99%
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MORT и VGLT
MORT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%.
Доходность на риск
MORT vs. VGLT — Ранг доходности на риск
MORT
VGLT
Сравнение MORT c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MORT | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | -0.04 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 0.02 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.04 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 0.09 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MORT | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.04 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.34 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | -0.06 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.19 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MORT и VGLT составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORT и VGLT
Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности VGLT в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 13.41% | 12.76% | 11.55% | 12.18% | 13.09% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок MORT и VGLT
Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и VGLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MORT | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -46.18% | -23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -8.48% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.73% | -40.98% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.13% | -46.18% | -23.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.87% | -36.66% | +12.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -14.83% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 3.86% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORT и VGLT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что MORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MORT | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 3.45% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 6.00% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 10.32% | +10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 14.59% | +9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.80% | 13.84% | +14.96% |