PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MOOD с FNDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MOOD и FNDB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение MOOD с FNDB

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB).

MOOD и FNDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOOD - это активно управляемый фонд от Relative Sentiment. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOOD или FNDB.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и FNDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOOD:

1.37

FNDB:

0.50

Коэф-т Сортино

MOOD:

1.87

FNDB:

0.75

Коэф-т Омега

MOOD:

1.24

FNDB:

1.11

Коэф-т Кальмара

MOOD:

2.19

FNDB:

0.46

Коэф-т Мартина

MOOD:

7.45

FNDB:

1.71

Индекс Язвы

MOOD:

1.64%

FNDB:

4.57%

Дневная вол-ть

MOOD:

9.25%

FNDB:

17.23%

Макс. просадка

MOOD:

-14.34%

FNDB:

-38.17%

Текущая просадка

MOOD:

0.00%

FNDB:

-5.15%

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у FNDB с доходностью 0.25%.

MOOD

С начала года

8.47%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

5.03%

1 год

12.54%

3 года

9.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNDB

С начала года

0.25%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-4.88%

1 год

8.50%

3 года

9.58%

5 лет

16.33%

10 лет

10.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Сравнение комиссий MOOD и FNDB

MOOD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.

MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOOD и FNDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг риск-скорректированной доходности MOOD, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOOD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
FNDB
Ранг риск-скорректированной доходности FNDB, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOOD c FNDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа FNDB равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и FNDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и FNDB

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности FNDB в 1.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		1.23%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.78%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%1.65%

Просадки

Сравнение просадок MOOD и FNDB

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и FNDB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и FNDB

Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 1.82%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...